Сравнение TUA с BIV
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. TUA is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past 3 years, TUA returned -0.77%/yr vs 4.34%/yr for BIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности TUA и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.11%.
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам TUA и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | 0.12% |
Correlation
The correlation between TUA and BIV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between TUA and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. BIV — Ранг доходности на риск
TUA
BIV
Сравнение TUA c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.37 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.13 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.08 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и BIV
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.95% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -3.18% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -6.07% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -1.91% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -3.39% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.05% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и BIV
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.36% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 2.90% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.06% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 6.40% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.50% | +5.26% |
Сравнение комиссий TUA и BIV
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и BIV
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and BIV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs BIV's -18.95%.
On 3-year performance, BIV leads with 4.34% vs -0.77% for TUA. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIV has performed better with a 4.34% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.54% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.03% for BIV.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор