PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BIV с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIV с VGSH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

BIV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VGSH.

Корреляция

Корреляция между BIV и VGSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BIV и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
2.40%
BIV
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.37

VGSH:

3.55

Коэф-т Сортино

BIV:

2.03

VGSH:

5.87

Коэф-т Омега

BIV:

1.24

VGSH:

1.81

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.56

VGSH:

6.09

Коэф-т Мартина

BIV:

3.34

VGSH:

17.17

Индекс Язвы

BIV:

2.21%

VGSH:

0.35%

Дневная вол-ть

BIV:

5.38%

VGSH:

1.67%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

BIV:

-4.95%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.48% соответственно.

BIV

С начала года

4.22%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

1.75%

1 год

7.14%

5 лет

0.29%

10 лет

1.82%

VGSH

С начала года

2.02%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.81%

5 лет

1.19%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий BIV и VGSH

И BIV, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.04
VGSH: 3.57
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIV: 1.52
VGSH: 5.94
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.18
VGSH: 1.82
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BIV: 0.43
VGSH: 6.09
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BIV: 2.62
VGSH: 17.63

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
3.57
BIV
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VGSH

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VGSH в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.84%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VGSH

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.60%
-0.07%
BIV
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VGSH

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89%
0.54%
BIV
VGSH

Пользовательские портфели с BIV или VGSH

BIV
2%
YTD
BIV
comparison
2%
YTD
VGSH
VGIT
VGLT
SGOV
1 / 47

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
204

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
65

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
338