Сравнение BIV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BIV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VGSH.
Основные характеристики
| BIV | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.80% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | 2.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.39% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.67% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 7.14% | 2.09% |
| Макс. просадка | -18.95% | -5.70% |
| Current Drawdown | -12.73% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между BIV и VGSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIV и VGSH
С начала года, BIV показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.67% против 0.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VGSH
И BIV, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VGSH
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VGSH в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.41% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VGSH
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VGSH
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.