Сравнение BIV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BIV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности BIV и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.27% соответственно.
BIV
1.98%
-1.55%
3.18%
6.67%
0.11%
1.85%
VGSH
3.44%
-0.26%
2.88%
5.13%
1.27%
1.27%
Основные характеристики
| BIV | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 1.87% |
| Макс. просадка | -18.94% | -5.70% |
| Текущая просадка | -8.43% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VGSH
И BIV, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIV и VGSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VGSH
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VGSH
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VGSH
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.