Сравнение TTT с YCL
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs -12.89%/yr for YCL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: 0.59% против -12.89% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам TTT и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TTT and YCL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. YCL — Ранг доходности на риск
TTT
YCL
Сравнение TTT c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.94 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.47 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и YCL
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки YCL в -88.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -88.56% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -22.69% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -41.33% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -67.35% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -77.51% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -88.55% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -53.33% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 14.46% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и YCL
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.03% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 11.08% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 16.21% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 20.51% | +26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 18.31% | +24.85% |
Сравнение комиссий TTT и YCL
И TTT, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и YCL
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and YCL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs YCL's -88.56%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -12.89% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for YCL.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while YCL is Leveraged Currency. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%).
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор