Сравнение TTT с YCL
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -12.52%/yr for YCL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -1.20% против -12.52% соответственно.
TTT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- -1.20%
YCL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- -15.11%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам TTT и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
YCL ProShares Ultra Yen | -5.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TTT and YCL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. YCL — Ранг доходности на риск
TTT
YCL
Сравнение TTT c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.96 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.41 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.42 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.95 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.67 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.50 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TTT и YCL
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -88.16% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -24.63% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -39.97% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -66.22% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -76.74% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.28% | -88.16% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -53.11% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 16.81% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и YCL
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 2.71% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 11.53% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 16.80% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.18% | 20.52% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 18.61% | +24.77% |
Сравнение комиссий TTT и YCL
И TTT, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и YCL
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.34% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and YCL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (8.69%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs YCL's -88.16%.
On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -12.52% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.00% for YCL.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while YCL is Leveraged Currency. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%).
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор