Сравнение TTT с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Yen (YCL).
TTT и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.26% против -11.48% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и YCL
И TTT, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. YCL — Ранг доходности на риск
TTT
YCL
Сравнение TTT c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.82 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -1.13 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.60 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.97 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.82 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.92 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.61 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.50 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TTT и YCL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и YCL
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как YCL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и YCL
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -88.10% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -27.44% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -66.93% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -76.61% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -87.91% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -52.77% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 16.90% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и YCL
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 4.82% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 12.15% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 20.25% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 20.42% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 18.85% | +24.61% |