PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности TTT и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.93% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between TTT and VCIT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.76

The correlation between TTT and VCIT shifts across timeframes, from -0.87 (3 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

TTT vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.50

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.22

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.08

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

6.95

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.50

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.75

-0.99

Просадки

Сравнение просадок TTT и VCIT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-20.56%

-73.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.96%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-6.11%

-43.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-20.56%

-29.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-20.56%

-61.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-1.36%

-76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-3.16%

-67.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.88%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и VCIT

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

1.38%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

3.06%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

4.10%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

6.61%

+40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

6.28%

+37.10%

Сравнение комиссий TTT и VCIT

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и VCIT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

TTT and VCIT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs -1.20% for TTT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.80% for VCIT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.04% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор