Сравнение TTT с VCIT
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 2.75%/yr for VCIT. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности TTT и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.75% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам TTT и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.11% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TTT and VCIT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.76 |
The correlation between TTT and VCIT shifts across timeframes, from -0.87 (3 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. VCIT — Ранг доходности на риск
TTT
VCIT
Сравнение TTT c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.61 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.89 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и VCIT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -20.56% | -73.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.96% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -6.11% | -43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -20.56% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -20.56% | -61.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -1.43% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -3.14% | -67.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.97% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и VCIT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.25% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 3.28% | +16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 4.10% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 6.63% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 6.28% | +36.88% |
Сравнение комиссий TTT и VCIT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и VCIT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VCIT в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and VCIT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to VCIT (1.25%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.75% vs 0.59% for TTT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.75% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.84% for VCIT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор