Сравнение TTT с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
TTT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -2.26% против 3.06% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- -2.26%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и VCIT
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
TTT vs. VCIT — Ранг доходности на риск
TTT
VCIT
Сравнение TTT c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.76 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.07 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 7.31 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.75 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TTT и VCIT составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и VCIT
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и VCIT
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -20.56% | -73.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -2.99% | -22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -20.56% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -20.56% | -61.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -1.98% | -76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -3.18% | -67.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 0.85% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и VCIT
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 2.07% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 2.84% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 4.85% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 6.60% | +40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 6.27% | +37.20% |