Сравнение TTT с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
TTT и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -2.26% против -72.80% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и UVXY
И TTT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TTT
UVXY
Сравнение TTT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.51 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.30 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.66 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.80 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.64 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.64 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.67 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TTT и UVXY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UVXY
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и UVXY
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -100.00% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -85.64% | +59.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -99.77% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -100.00% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -100.00% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -98.53% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 71.09% | -56.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UVXY
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 10.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 45.03% | -34.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 71.80% | -52.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 113.07% | -78.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 105.47% | -58.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 114.51% | -71.05% |