Сравнение TTT с UVXY
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 0.59% против -72.05% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TTT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between TTT and UVXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.19 |
The correlation between TTT and UVXY shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TTT
UVXY
Сравнение TTT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.99 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.48 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и UVXY
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -100.00% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -73.88% | +52.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -95.42% | +45.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -99.75% | +50.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -100.00% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -100.00% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -98.76% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 49.56% | -37.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UVXY
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 17.16% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 66.78% | -46.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 85.47% | -57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 103.82% | -56.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 112.00% | -68.84% |
Сравнение комиссий TTT и UVXY
И TTT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UVXY
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and UVXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for UVXY.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор