PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.59% против 56.23% соответственно.


TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TTT and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.16

The correlation between TTT and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

TTT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.42

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.81

-9.04

TTT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и USD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-88.63%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-31.80%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-64.46%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-77.85%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-77.85%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.44%

-24.58%

-52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.41%

-32.25%

-38.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

12.32%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и USD

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

30.75%

-23.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

58.47%

-38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

71.05%

-43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

78.28%

-31.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

70.10%

-26.94%

Сравнение комиссий TTT и USD

И TTT, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и USD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности USD в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


TTT and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.35% for USD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while USD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор