Сравнение TTT с USD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.59% против 56.23% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам TTT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between TTT and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between TTT and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. USD — Ранг доходности на риск
TTT
USD
Сравнение TTT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.42 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.81 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и USD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -88.63% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -31.80% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -64.46% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -77.85% | +28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -77.85% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -24.58% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -32.25% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 12.32% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и USD
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 30.75% | -23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 58.47% | -38.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 71.05% | -43.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 78.28% | -31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 70.10% | -26.94% |
Сравнение комиссий TTT и USD
И TTT, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и USD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs 0.59% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.35% for USD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while USD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор