PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.46% против 61.24% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between TTT and USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.16

The correlation between TTT and USD shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и USD

Секторы
TTT
USD

Финансовые услуги

62.5%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

TTT

-

USD

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

USD

-

Энергетика

TTT

-

USD
0.0%

Здравоохранение

TTT

-

USD

-

Промышленность

TTT

-

USD

-

Недвижимость

TTT

-

USD

-

Технологии

TTT

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

TTT

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

TTT vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.12

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.62

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

7.94

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

22.96

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

4.12

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.49

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TTT и USD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-88.63%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-31.80%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-64.46%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-77.85%

+28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-77.85%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-6.07%

-72.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-32.35%

-38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

10.98%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и USD

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 8.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

21.29%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

46.74%

-27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

61.28%

-32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

76.56%

-29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

69.24%

-25.86%

Сравнение комиссий TTT и USD

И TTT, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и USD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

TTT and USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to TTT (8.59%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -1.46% for TTT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 0.23% for USD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while USD is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор