Сравнение TTT с UPRO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 0.59% против 28.60% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам TTT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between TTT and UPRO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TTT and UPRO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TTT
UPRO
Сравнение TTT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.05 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.08 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и UPRO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -76.82% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -26.78% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -48.87% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -63.94% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -76.82% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -4.60% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -14.36% | -56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 6.78% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UPRO
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.61% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 30.01% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 37.59% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 50.67% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 53.71% | -10.55% |
Сравнение комиссий TTT и UPRO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UPRO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and UPRO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs 0.59% for TTT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.75% for UPRO.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор