Сравнение TTT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TTT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -2.26% против 25.53% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и UPRO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TTT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TTT
UPRO
Сравнение TTT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.21 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 4.22 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.60 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TTT и UPRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UPRO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и UPRO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -76.82% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -33.38% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -63.94% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -76.82% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -18.68% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -14.53% | -55.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 8.41% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UPRO
Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 10.82%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 16.04% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 28.48% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 54.36% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 50.34% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 53.69% | -10.23% |