PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -0.85% против 30.18% соответственно.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between TTT and UPRO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and UPRO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

TTT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.68

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.15

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.34

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.52

-9.85

TTT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и UPRO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-76.82%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.78%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-48.87%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.94%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-76.82%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-10.27%

-68.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-14.39%

-55.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

6.57%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UPRO

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

14.68%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

29.49%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

37.35%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

50.62%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

53.79%

-10.47%

Сравнение комиссий TTT и UPRO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UPRO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UPRO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -0.85% for TTT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.74% for UPRO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор