PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 0.59% против 28.60% соответственно.


TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between TTT and UPRO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and UPRO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

TTT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.05

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.08

-8.32

TTT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и UPRO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-76.82%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-26.78%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-48.87%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.94%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-76.82%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.44%

-4.60%

-72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.41%

-14.36%

-56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.78%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UPRO

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 7.56%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

10.61%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

30.01%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

37.59%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

50.67%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

53.71%

-10.55%

Сравнение комиссий TTT и UPRO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UPRO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


TTT and UPRO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs 0.59% for TTT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.75% for UPRO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор