PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -1.20% против 30.09% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between TTT and UPRO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and UPRO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и UPRO

Секторы
TTT
UPRO

Финансовые услуги

62.5%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

TTT

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

UPRO
2.0%

Энергетика

TTT

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

TTT

-

UPRO
3.8%

Промышленность

TTT

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

TTT

-

UPRO
0.8%

Технологии

TTT

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

TTT

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

TTT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.30

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.76

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.03

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.80

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.30

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.65

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TTT и UPRO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-76.82%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-26.78%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-48.87%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-63.94%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-76.82%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-2.09%

-76.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-14.42%

-55.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

6.33%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UPRO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.69% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.45%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

26.60%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

35.35%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

50.32%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

53.74%

-10.36%

Сравнение комиссий TTT и UPRO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UPRO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UPRO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -1.20% for TTT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.68% for UPRO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор