Сравнение TTT с TYO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 2.33%/yr for TYO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTT charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.33% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам TTT и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Correlation
The correlation between TTT and TYO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between TTT and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TYO — Ранг доходности на риск
TTT
TYO
Сравнение TTT c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.49 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.91 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TYO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -89.25% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.30% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -24.40% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -24.40% | -25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -52.21% | -29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -76.88% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -71.12% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 4.97% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TYO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.37% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 10.94% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 14.24% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 23.21% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 20.14% | +23.02% |
Сравнение комиссий TTT и TYO
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TYO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TYO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TYO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TYO's -89.25%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs 0.59% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.55% for TYO.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор