PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TYO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 1.79%/yr for TYO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTT charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -1.20% против 1.79% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between TTT and TYO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.88

The correlation between TTT and TYO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Доходность на риск

TTT vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.21

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.39

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.29

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.51

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TTT и TYO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-89.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-10.48%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-24.40%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-24.40%

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-52.21%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-77.19%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-71.09%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

5.85%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TYO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.94%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

10.14%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

14.56%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

23.23%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

20.19%

+23.19%

Сравнение комиссий TTT и TYO

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TYO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности TYO в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TYO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -1.20% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 2.82% for TYO.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.08% for TYO.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор