PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TYO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTT с TYO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).

TTT и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTT и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		1.05%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		4.07%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -2.26% против 1.03% соответственно.

TTT

1 день
-0.01%
1 месяц
10.63%
С начала года
1.05%
6 месяцев
7.36%
1 год
10.71%
3 года*
12.82%
5 лет*
15.06%
10 лет*
-2.26%

TYO

1 день
0.22%
1 месяц
6.97%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.21%
1 год
4.76%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с PSTTYO с YANGTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Сравнение комиссий TTT и TYO

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TTT vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.29

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.54

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.32

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.53

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYO равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между TTT и TYO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TYO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности TYO в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.57%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TTT и TYO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-89.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-11.86%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-24.40%

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-52.21%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.81%

-78.02%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.26%

-71.03%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

7.10%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TYO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

5.91%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

9.68%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

16.38%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

23.18%

+24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

20.21%

+23.25%