PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -1.20% против -4.71% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between TTT and TYD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.81

The correlation between TTT and TYD shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и TYD

Секторы
TTT
TYD

Финансовые услуги

62.5%
21.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
TYD
21.5%

Сырьевые материалы

TTT

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

TYD

-

Энергетика

TTT

-

TYD

-

Здравоохранение

TTT

-

TYD

-

Промышленность

TTT

-

TYD

-

Недвижимость

TTT

-

TYD

-

Технологии

TTT

-

TYD

-

Коммунальные услуги

TTT

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

TTT vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.05

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.17

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.13

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.56

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.05

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TTT и TYD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-64.28%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-13.54%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-25.04%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-59.84%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-64.28%

-17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-59.24%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-21.95%

-48.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

4.97%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TYD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.20%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.58%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

14.13%

+15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

22.98%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

20.36%

+23.02%

Сравнение комиссий TTT и TYD

TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TYD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности TYD в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TYD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -4.71% for TYD. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.23% for TYD.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор