Сравнение TTT с TYD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs -5.34%/yr for TYD. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -0.85% против -5.34% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- -0.85%
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам TTT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between TTT and TYD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.81 |
The correlation between TTT and TYD shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TYD — Ранг доходности на риск
TTT
TYD
Сравнение TTT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.21 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.52 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TYD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -64.28% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -13.54% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -24.62% | -25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -59.84% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -64.28% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.91% | -59.59% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.37% | -22.05% | -48.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 5.54% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TYD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.04% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 9.96% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 13.85% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 22.98% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 20.33% | +22.99% |
Сравнение комиссий TTT и TYD
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TYD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.61% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TYD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (6.36%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -5.34% for TYD. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.26% for TYD.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 1.09% for TYD.
TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор