Сравнение TTT с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
TTT и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -2.26% против -4.44% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- -2.26%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и TYD
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
TTT vs. TYD — Ранг доходности на риск
TTT
TYD
Сравнение TTT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.03 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.08 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.04 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.51 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.22 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.06 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TTT и TYD составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TYD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и TYD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -64.28% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -10.99% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -59.84% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -64.28% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -57.87% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -21.57% | -48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 5.18% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TYD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 5.53% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 9.59% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.37% | 16.22% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 22.96% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 20.47% | +23.00% |