PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -1.20% против 24.21% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TTT and SSO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.19

The correlation between TTT and SSO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и SSO

Секторы
TTT
SSO

Финансовые услуги

62.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

TTT

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

SSO
4.9%

Энергетика

TTT

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

TTT

-

SSO
8.5%

Промышленность

TTT

-

SSO
8.3%

Недвижимость

TTT

-

SSO
1.9%

Технологии

TTT

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

TTT

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

TTT vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.25

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.86

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.91

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.80

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.25

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.42

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TTT и SSO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-84.67%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-18.17%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-35.21%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-46.73%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-59.34%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-1.40%

-76.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-19.57%

-50.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

4.13%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и SSO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.66%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

17.78%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

23.60%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

33.65%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

35.89%

+7.49%

Сравнение комиссий TTT и SSO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и SSO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and SSO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -1.20% for TTT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.62% for SSO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор