Сравнение TTT с SSO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTT charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности TTT и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 0.59% против 23.26% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам TTT и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between TTT and SSO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between TTT and SSO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. SSO — Ранг доходности на риск
TTT
SSO
Сравнение TTT c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.09 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.58 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и SSO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -84.67% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -18.17% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -35.21% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -46.73% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -59.34% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -2.70% | -74.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -19.48% | -50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 4.41% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и SSO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.83% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 19.92% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 25.02% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 33.87% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 35.86% | +7.30% |
Сравнение комиссий TTT и SSO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и SSO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and SSO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs 0.59% for TTT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.67% for SSO.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор