PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTT с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с ISTB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.97%/yr vs 2.25%/yr for ISTB. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TTT charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности TTT и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.25% соответственно.

TTT

1 день
-0.57%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.45%
1 год
13.80%
3 года*
7.03%
5 лет*
23.84%
10 лет*
0.97%
Всё время*
-9.15%

ISTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.98%
1 год
3.07%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.95%
10 лет*
2.25%
Всё время*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISTB

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
$19.45M$19.58M$24.92M

TTT

UltraPro Short 20+ Year Treasury
$397.84K$276.74K$376.63K

Сравнение доходности по годам TTT и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		11.45%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.98%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between TTT and ISTB is -0.71, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.57

The correlation between TTT and ISTB shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TMVTTT с TLTTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с VGSH

Доходность на риск

TTT vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTT c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.78

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.61

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.45

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

8.81

-7.39

TTT vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и ISTB

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-9.34%

-84.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-1.26%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-1.36%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-9.33%

-40.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-9.34%

-72.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

0.00%

-76.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.43%

-1.21%

-69.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

0.35%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и ISTB

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.47%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

1.43%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

1.74%

+25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

2.81%

+43.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

2.51%

+40.65%

Сравнение комиссий TTT и ISTB

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и ISTB

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности ISTB в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.27%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		8.70%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and ISTB have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.49%) compared to ISTB (0.47%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.25% vs 0.97% for TTT. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.25% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 4.27% for ISTB.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор