PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с ISTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 2.27%/yr for ISTB. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности TTT и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.27% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between TTT and ISTB is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.57

The correlation between TTT and ISTB shifts across timeframes, from -0.77 (3 years) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и ISTB

Секторы
TTT
ISTB

Финансовые услуги

62.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
ISTB

-

Сырьевые материалы

TTT

-

ISTB

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

ISTB

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

ISTB

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

ISTB

-

Энергетика

TTT

-

ISTB

-

Здравоохранение

TTT

-

ISTB

-

Промышленность

TTT

-

ISTB

-

Недвижимость

TTT

-

ISTB
0.6%

Технологии

TTT

-

ISTB

-

Коммунальные услуги

TTT

-

ISTB
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

TTT vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.37

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.69

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.34

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

12.72

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.37

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.91

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.84

-1.07

Просадки

Сравнение просадок TTT и ISTB

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-9.34%

-84.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-1.26%

-20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-1.36%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-9.34%

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-9.34%

-72.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.42%

-77.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-1.22%

-69.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.33%

+11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и ISTB

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

0.54%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

1.28%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

1.77%

+27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

2.79%

+44.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

2.51%

+40.87%

Сравнение комиссий TTT и ISTB

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и ISTB

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and ISTB have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs -1.20% for TTT. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.25% for ISTB.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор