PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с ISTB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 2.24%/yr for ISTB. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности TTT и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: -0.85% против 2.24% соответственно.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.65%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.53%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between TTT and ISTB is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.57

The correlation between TTT and ISTB shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с VGSH

Доходность на риск

TTT vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.05

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.14

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.91

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

10.69

-11.03

TTT vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и ISTB

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-9.34%

-84.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-1.26%

-20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-1.36%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-9.34%

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-9.34%

-72.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-0.38%

-78.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-1.22%

-69.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

0.34%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и ISTB

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.64%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

1.36%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

1.79%

+26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

2.80%

+44.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

2.51%

+40.81%

Сравнение комиссий TTT и ISTB

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и ISTB

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and ISTB have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to ISTB (0.64%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.24% vs -0.85% for TTT. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.24% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.25% for ISTB.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор