PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. TTT is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 2.93%/yr for GTO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности TTT и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: -1.20% против 2.93% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%

Correlation

The correlation between TTT and GTO is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

-0.78

The correlation between TTT and GTO shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и GTO

Секторы
TTT
GTO

Финансовые услуги

62.5%
13.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
GTO
13.5%

Сырьевые материалы

TTT

-

GTO
2.3%

Коммуникационные услуги

TTT

-

GTO
10.8%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

GTO
7.0%

Энергетика

TTT

-

GTO
2.3%

Здравоохранение

TTT

-

GTO
13.6%

Промышленность

TTT

-

GTO
8.8%

Недвижимость

TTT

-

GTO
2.4%

Технологии

TTT

-

GTO
24.2%

Коммунальные услуги

TTT

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

TTT vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.88

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.80

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.36

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.50

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.88

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.53

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.52

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TTT и GTO

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-20.61%

-73.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.73%

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-5.98%

-43.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-20.61%

-29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-20.61%

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-1.62%

-76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-4.80%

-65.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

0.86%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и GTO

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

1.19%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

2.50%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

3.43%

+25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

5.68%

+41.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

5.58%

+37.80%

Сравнение комиссий TTT и GTO

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и GTO

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and GTO have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GTO's -20.61%.

On 10-year performance, GTO leads with 2.93% vs -1.20% for TTT. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.93% return vs -1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.76% for GTO.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор