Сравнение TTT с GTO
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. TTT is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs 2.73%/yr for GTO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности TTT и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.73% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
GTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TTT и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.55% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Correlation
The correlation between TTT and GTO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | -0.78 |
The correlation between TTT and GTO shifts across timeframes, from -0.91 (3 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. GTO — Ранг доходности на риск
TTT
GTO
Сравнение TTT c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.88 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.52 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и GTO
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -20.61% | -73.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.73% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -5.98% | -43.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -20.61% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -20.61% | -61.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -1.76% | -75.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -4.76% | -65.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.93% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и GTO
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.01% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 2.67% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 3.38% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 5.67% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 5.52% | +37.64% |
Сравнение комиссий TTT и GTO
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и GTO
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности GTO в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.83% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and GTO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs GTO's -20.61%.
On 10-year performance, GTO leads with 2.73% vs 0.59% for TTT. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.73% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.83% for GTO.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for GTO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор