PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с CAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs 32.69%/yr for CAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTT и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 72.54%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -0.85% против 32.69% соответственно.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

CAT

1 день
-3.72%
1 месяц
11.86%
С начала года
72.54%
6 месяцев
69.71%
1 год
171.66%
3 года*
63.77%
5 лет*
37.46%
10 лет*
32.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
CAT
Caterpillar Inc.		72.54%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between TTT and CAT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.22

The correlation between TTT and CAT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

TTT vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
4.85

-4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
5.29

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

12.45

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

40.71

-41.04

TTT vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и CAT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-73.43%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-13.88%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-34.05%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-34.05%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-43.36%

-38.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-3.72%

-75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-19.72%

-50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

4.24%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и CAT

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 6.36%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

13.61%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

28.12%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

35.66%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

30.89%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

30.98%

+12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и CAT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности CAT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.61%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and CAT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.61%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор