PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с CAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs 31.52%/yr for CAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTT и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -1.20% против 31.52% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between TTT and CAT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.22

The correlation between TTT and CAT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

TTT vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
4.98

-5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
5.68

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

12.18

-12.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

40.49

-41.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

4.98

-5.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.08

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

1.02

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.35

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TTT и CAT

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-73.43%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-13.88%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-34.05%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-34.05%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-43.36%

-38.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-0.08%

-78.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-19.74%

-50.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

4.17%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и CAT

Текущая волатильность для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) составляет 8.69%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что TTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

11.17%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

27.09%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

33.97%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

30.62%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

30.86%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и CAT

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности CAT в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTT and CAT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to TTT (8.69%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор