PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с CL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAT returned 31.52%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 62.36%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 31.52% против 4.14% соответственно.

CAT

1 день
1.80%
1 месяц
5.88%
С начала года
62.36%
6 месяцев
57.25%
1 год
167.95%
3 года*
62.31%
5 лет*
32.93%
10 лет*
31.52%

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		62.36%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between CAT and CL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г.

0.25

The correlation between CAT and CL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$431.41B

CL:

$68.33B

EPS

CAT:

$20.07

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

CAT:

46.14

CL:

32.90

Коэффициент PEG

CAT:

3.05

CL:

8.50

Коэффициент P/S

CAT:

6.14

CL:

3.30

Коэффициент P/B

CAT:

23.12

CL:

471.23

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с NVDA
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CPRXCL с CVXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

CAT vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-0.19

+5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
-0.13

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.18

-0.21

+12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.49

-0.36

+40.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

-0.19

+5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.14

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CAT и CL

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-58.91%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-18.64%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-29.05%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-29.05%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-29.05%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-18.69%

+18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-11.24%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

11.21%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и CL

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

6.45%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

16.66%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

21.10%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

18.64%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

19.67%

+11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и CL

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.65%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
5.32B
(CAT) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.1%
60.6%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and CL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (11.17%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs CL's -58.91%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор