Сравнение CAT с CL
CAT (Caterpillar Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAT returned 29.38%/yr vs 4.71%/yr for CL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAT и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 52.98%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 29.38% против 4.71% соответственно.
CAT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 26.39%
- С начала года
- 52.98%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 48.68%
- 5 лет*
- 35.43%
- 10 лет*
- 29.38%
- Всё время*
- 10.58%
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.05B | $2.78B | $2.99B | |
| $490.01M | $436.82M | $466.17M |
Сравнение доходности по годам CAT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 52.98% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CAT and CL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.25 |
The correlation between CAT and CL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$401.25B
CL:
$74.64B
CAT:
$23.20
CL:
$2.53
CAT:
37.55
CL:
36.93
CAT:
2.48
CL:
9.54
CAT:
5.44
CL:
3.57
CAT:
20.77
CL:
318.50
CAT:
$74.73B
CL:
$21.05B
CAT:
$25.31B
CL:
$12.72B
CAT:
$16.79B
CL:
$3.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. CL — Ранг доходности на риск
CAT
CL
Сравнение CAT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.89 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 1.78 | +13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и CL
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -58.91% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -16.97% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -29.05% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -29.05% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -29.05% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -10.12% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -11.24% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 8.50% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и CL
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 7.53% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 17.03% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 22.66% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 19.03% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 19.90% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и CL
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CL в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.71% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и CL
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76B при выручке в 20.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.30B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.30B при выручке в 20.54B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.59B при выручке в 20.54B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and CL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (12.70%) compared to CL (7.53%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs CL's -58.91%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор