Сравнение TTT с BNDI
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. TTT is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.58%/yr vs 4.78%/yr for BNDI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности TTT и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.34%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 31.31% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
Correlation
The correlation between TTT and BNDI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | -0.89 |
The correlation between TTT and BNDI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TTT
BNDI
Сравнение TTT c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.21 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.79 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и BNDI
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -7.25% | -86.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.75% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -5.83% | -43.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.92% | -76.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -1.70% | -68.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.78% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и BNDI
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.15% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 3.39% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 4.16% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 6.15% | +40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 6.15% | +37.01% |
Сравнение комиссий TTT и BNDI
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и BNDI
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности BNDI в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and BNDI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to BNDI (1.15%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BNDI's -7.25%.
On 3-year performance, TTT leads with 10.58% vs 4.78% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.58% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 6.34% for BNDI.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор