PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. TTT is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 9.59%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности TTT и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%32.70%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between TTT and BNDI is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.89

The correlation between TTT and BNDI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и BNDI

Секторы
TTT
BNDI

Финансовые услуги

62.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

TTT

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

BNDI
4.9%

Энергетика

TTT

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

TTT

-

BNDI
8.5%

Промышленность

TTT

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

TTT

-

BNDI
1.9%

Технологии

TTT

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

TTT

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

TTT vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.61

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.42

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.43

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.67

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.61

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.66

-0.89

Просадки

Сравнение просадок TTT и BNDI

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-6.98%

-87.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.75%

-19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-5.83%

-43.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-0.67%

-77.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-1.71%

-68.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

0.77%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и BNDI

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

1.37%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

3.08%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

4.17%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

6.19%

+40.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

6.19%

+37.19%

Сравнение комиссий TTT и BNDI

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и BNDI

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and BNDI have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, TTT leads with 9.59% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTT has performed better with a 9.59% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 5.79% for BNDI.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор