Сравнение TTT с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TTT и ^TYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и ^TYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -0.39% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
^TYX Treasury Yield 30 Years | 1.03% | 1.13% | 19.08% | 1.11% | 108.66% | 15.74% | -31.10% | -20.89% | 10.26% | -10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: -2.36% против 6.48% соответственно.
TTT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -2.36%
^TYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
TTT
^TYX
Сравнение TTT c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | ^TYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.03 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TTT и ^TYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок TTT и ^TYX
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и ^TYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -88.52% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -10.83% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -30.52% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -72.86% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -40.07% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -46.00% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 5.65% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и ^TYX
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.22% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 8.18% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 14.37% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 25.35% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.45% | 33.22% | +10.23% |