PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TTT с ^TYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, TTT returned -1.46%/yr vs 6.94%/yr for ^TYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TTT и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: -1.46% против 6.94% соответственно.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.47%
1 год
1.86%
3 года*
8.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.85%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between TTT and ^TYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.93

The correlation between TTT and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

TTT vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTT^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.15

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.30

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.19

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.41

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTT^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TTT и ^TYX

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTT^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-88.52%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-9.55%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-22.85%

-26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-25.46%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-72.86%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-38.99%

-39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-45.96%

-24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

4.45%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и ^TYX

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTT^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.58%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

7.99%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

12.15%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

25.06%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

33.11%

+10.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TTT and ^TYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to ^TYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs ^TYX's -88.52%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор