Сравнение TTEK с SOXL
TTEK (Tetra Tech, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, TTEK returned 17.22%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.22% против 64.43% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам TTEK и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TTEK and SOXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TTEK and SOXL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TTEK
SOXL
Сравнение TTEK c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 29.80 | -30.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 102.14 | -103.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 12.69 | -13.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и SOXL
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -90.46% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -43.47% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -87.88% | +40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -90.46% | +42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -90.46% | +42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -6.36% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -35.01% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 12.66% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и SOXL
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 41.05% | -30.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 81.57% | -54.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 102.16% | -67.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 107.25% | -75.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 99.05% | -67.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и SOXL
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
TTEK and SOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор