PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-8.23%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.57% против 14.06% соответственно.

TTEK

1 день
2.03%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.74%
3 года*
2.17%
5 лет*
2.98%
10 лет*
18.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с LDOS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TTEK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.96

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.49

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.27

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.96

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между TTEK и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SPY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.85%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SPY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-55.19%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.05%

-17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.38%

-24.50%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-33.72%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.54%

-5.53%

-33.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-9.09%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

2.54%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SPY

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.35%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

9.50%

+21.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.23%

19.06%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

17.06%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

17.92%

+14.04%