PortfoliosLab logo
Сравнение TTEK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTEK и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,964.28%
2,152.01%
TTEK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.20% против 12.16% соответственно.


TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.51
TTEK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SPY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SPY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-9.89%
TTEK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SPY

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
15.12%
TTEK
SPY