PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEK с ^SP400

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400).

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEK и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-8.23%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
^SP400
S&P 400 Index		3.02%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 18.57% против 8.90% соответственно.

TTEK

1 день
2.03%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.74%
3 года*
2.17%
5 лет*
2.98%
10 лет*
18.57%

^SP400

1 день
0.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.99%
1 год
15.98%
3 года*
10.67%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

S&P 400 Index

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT^SP400 с SSO

Доходность на риск

TTEK vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEK^SP400Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.77

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.22

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.18

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

4.99

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEK vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^SP400 равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEK^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между TTEK и ^SP400 составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ^SP400

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEK^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-56.32%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-14.11%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.38%

-24.46%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-42.14%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.54%

-5.60%

-32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-7.18%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.34%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ^SP400

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEK^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

6.38%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

11.84%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.23%

20.98%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

19.63%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

20.97%

+10.99%