Сравнение TTEK с ^SP400
TTEK (Tetra Tech, Inc.) is a stock, while ^SP400 (S&P 400 Index) is an index. Over the past 10 years, TTEK returned 17.97%/yr vs 10.43%/yr for ^SP400. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ^SP400
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у ^SP400 с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 17.97% против 10.43% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 17.97%
^SP400
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам TTEK и ^SP400
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.84% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
^SP400 S&P 400 Index | 15.65% | 5.90% | 12.20% | 14.45% | -14.48% | 23.21% | 11.81% | 24.05% | -12.50% | 14.45% |
Correlation
The correlation between TTEK and ^SP400 is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г. | 0.48 |
The correlation between TTEK and ^SP400 shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск
TTEK
^SP400
Сравнение TTEK c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | ^SP400 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.82 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.13 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ^SP400
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ^SP400.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -56.32% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -8.96% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -24.46% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -24.46% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -42.14% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.97% | 0.00% | -42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -7.12% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 2.49% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ^SP400
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с S&P 400 Index (^SP400) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP400. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ^SP400 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 4.56% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 11.70% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 15.77% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 19.66% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 20.99% | +11.08% |
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ^SP400 have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (9.48%) compared to ^SP400 (4.56%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ^SP400's -56.32%.
^SP400 currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ^SP400
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор