PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с ATMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с ATMU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ATMU.

Корреляция

Корреляция между TTEK и ATMU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.06%
58.96%
TTEK
ATMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

ATMU:

0.31

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

ATMU:

0.68

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

ATMU:

1.09

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

ATMU:

0.38

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

ATMU:

1.12

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

ATMU:

9.80%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

ATMU:

35.47%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

ATMU:

-28.76%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

ATMU:

-22.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.44B

ATMU:

$2.84B

EPS

TTEK:

$0.95

ATMU:

$2.22

Коэффициент P/E

TTEK:

32.85

ATMU:

15.44

Коэффициент P/S

TTEK:

1.87

ATMU:

1.70

Коэффициент P/B

TTEK:

4.94

ATMU:

12.46

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

ATMU:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

ATMU:

$350.00M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

ATMU:

$213.50M

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью -12.42%.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.42%

10 лет

23.52%

ATMU

С начала года

-12.42%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-12.82%

1 год

9.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ATMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
ATMU: 0.31
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
ATMU: 0.68
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
ATMU: 1.09
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
ATMU: 0.38
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
ATMU: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.31
TTEK
ATMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и ATMU

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ATMU в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ATMU

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ATMU в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ATMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-22.89%
TTEK
ATMU

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ATMU

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
18.39%
TTEK
ATMU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию