Сравнение TTEK с ATMU
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, ATMU in Pollution & Treatment Controls. Over the past 3 years, TTEK returned -2.32%/yr vs 31.02%/yr for ATMU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью -8.87%.
TTEK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 17.22%
ATMU
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEK и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.25% | -15.19% | 19.98% | 22.15% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -8.87% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
Correlation
The correlation between TTEK and ATMU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.34B
ATMU:
$3.87B
TTEK:
$2.20
ATMU:
$2.56
TTEK:
12.74
ATMU:
18.46
TTEK:
3.26
ATMU:
3.32
TTEK:
1.50
ATMU:
2.89
TTEK:
3.94
ATMU:
9.59
TTEK:
$4.91B
ATMU:
$1.35B
TTEK:
$960.15M
ATMU:
$529.00M
TTEK:
$627.52M
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ATMU — Ранг доходности на риск
TTEK
ATMU
Сравнение TTEK c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEK | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.03 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.68 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.87 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ATMU
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -30.22% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -30.22% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -30.22% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -27.92% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -8.53% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 8.41% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ATMU
Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 10.19% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 30.37% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 35.80% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 34.40% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 34.40% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ATMU
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности ATMU в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.47% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ATMU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (10.86%) compared to ATMU (10.19%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ATMU's -30.22%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор