Сравнение TTEK с ATMU
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, ATMU in Pollution & Treatment Controls. Over the past 3 years, TTEK returned -2.82%/yr vs 32.48%/yr for ATMU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью -2.16%.
TTEK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 17.62%
ATMU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEK и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.42% | -15.19% | 19.98% | 26.27% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -2.16% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TTEK and ATMU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.50B
ATMU:
$4.16B
TTEK:
$2.20
ATMU:
$2.56
TTEK:
13.02
ATMU:
19.82
TTEK:
3.34
ATMU:
3.56
TTEK:
1.54
ATMU:
3.10
TTEK:
4.03
ATMU:
10.30
TTEK:
$4.91B
ATMU:
$1.35B
TTEK:
$960.15M
ATMU:
$529.00M
TTEK:
$627.52M
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ATMU — Ранг доходности на риск
TTEK
ATMU
Сравнение TTEK c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.34 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.02 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ATMU
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -30.22% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -30.22% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -30.22% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.69% | -22.61% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -8.79% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 10.09% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ATMU
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 9.46%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 11.27% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 31.16% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 36.49% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 34.46% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 34.46% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ATMU
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ATMU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.43% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.93% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ATMU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (11.27%) compared to TTEK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ATMU's -30.22%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор