PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с ATMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с ATMU

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ATMU.

Корреляция

Корреляция между TTEK и ATMU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
35.92%
TTEK
ATMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

0.91

ATMU:

2.67

Коэф-т Сортино

TTEK:

1.31

ATMU:

3.40

Коэф-т Омега

TTEK:

1.21

ATMU:

1.45

Коэф-т Кальмара

TTEK:

1.19

ATMU:

5.04

Коэф-т Мартина

TTEK:

3.14

ATMU:

11.61

Индекс Язвы

TTEK:

8.20%

ATMU:

7.11%

Дневная вол-ть

TTEK:

28.27%

ATMU:

30.91%

Макс. просадка

TTEK:

-77.90%

ATMU:

-25.01%

Текущая просадка

TTEK:

-16.99%

ATMU:

-7.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$11.21B

ATMU:

$3.41B

EPS

TTEK:

$1.23

ATMU:

$2.15

Цена/прибыль

TTEK:

34.05

ATMU:

19.10

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$3.97B

ATMU:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$675.94M

ATMU:

$358.00M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$453.55M

ATMU:

$228.90M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTEK показывает доходность 5.12%, а ATMU немного выше – 5.26%.

TTEK

С начала года

5.12%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

4.49%

1 год

30.15%

5 лет

20.47%

10 лет

26.47%

ATMU

С начала года

5.26%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

35.92%

1 год

83.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ATMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.912.67
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.313.40
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.45
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.195.04
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.1411.61
TTEK
ATMU

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.91
2.67
TTEK
ATMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и ATMU

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ATMU в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		1.04%1.09%2.47%1.80%1.40%0.57%2.05%2.59%4.05%1.55%2.42%2.88%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.24%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ATMU

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки ATMU в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ATMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.99%
-7.33%
TTEK
ATMU

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ATMU

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 5.08%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.08%
5.91%
TTEK
ATMU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab