Сравнение TTEK с ATMU
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, ATMU in Pollution & Treatment Controls. Over the past 3 years, TTEK returned -1.72%/yr vs 30.84%/yr for ATMU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью 1.24%.
TTEK
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 12.90%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 18.44%
ATMU
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEK и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -4.09% | -15.19% | 19.98% | 26.27% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 1.24% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TTEK and ATMU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$8.31B
ATMU:
$4.28B
TTEK:
$2.21
ATMU:
$2.56
TTEK:
14.52
ATMU:
20.46
TTEK:
3.72
ATMU:
3.68
TTEK:
1.72
ATMU:
3.21
TTEK:
4.51
ATMU:
10.66
TTEK:
$4.91B
ATMU:
$1.35B
TTEK:
$960.15M
ATMU:
$529.00M
TTEK:
$627.52M
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ATMU — Ранг доходности на риск
TTEK
ATMU
Сравнение TTEK c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.34 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.55 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ATMU
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -30.22% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -30.22% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -30.22% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -19.92% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -9.04% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 11.38% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ATMU
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 7.70%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 12.81% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 32.69% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 37.63% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 34.72% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 34.72% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ATMU
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ATMU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.42% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.83% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ATMU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (12.81%) compared to TTEK (7.70%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ATMU's -30.22%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор