PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с KBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и KBR, Inc. (KBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или KBR.

Корреляция

Корреляция между TTEK и KBR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTEK и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,037.10%
217.96%
TTEK
KBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

KBR:

-0.54

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

KBR:

-0.56

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

KBR:

0.92

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

KBR:

-0.46

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

KBR:

-0.98

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

KBR:

16.83%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

KBR:

30.48%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

KBR:

-25.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.44B

KBR:

$6.88B

EPS

TTEK:

$0.95

KBR:

$2.79

Коэффициент P/E

TTEK:

32.85

KBR:

19.01

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

KBR:

0.65

Коэффициент P/S

TTEK:

1.87

KBR:

0.89

Коэффициент P/B

TTEK:

4.94

KBR:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

KBR:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

KBR:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

KBR:

$577.00M

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 23.52% против 13.70% соответственно.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.42%

10 лет

23.52%

KBR

С начала года

-8.12%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-17.89%

5 лет

22.16%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и KBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
KBR: -0.54
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
KBR: -0.56
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
KBR: 0.92
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
KBR: -0.46
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
KBR: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBR равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.54
TTEK
KBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и KBR

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KBR в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
KBR
KBR, Inc.		1.16%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и KBR

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-25.91%
TTEK
KBR

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и KBR

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
16.03%
TTEK
KBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и KBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию