Сравнение TTEK с KBR
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 18.30%/yr vs 10.80%/yr for KBR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и KBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 18.30% против 10.80% соответственно.
TTEK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- -14.88%
- С начала года
- -5.41%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 18.30%
KBR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -11.96%
- 1 год
- -24.27%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам TTEK и KBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -5.41% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
KBR KBR, Inc. | -11.96% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
Correlation
The correlation between TTEK and KBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between TTEK and KBR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$8.20B
KBR:
$4.45B
TTEK:
$2.21
KBR:
$3.13
TTEK:
14.32
KBR:
11.19
TTEK:
3.67
KBR:
0.07
TTEK:
1.69
KBR:
0.58
TTEK:
4.45
KBR:
2.81
TTEK:
$4.91B
KBR:
$7.69B
TTEK:
$960.15M
KBR:
$1.12B
TTEK:
$627.52M
KBR:
$883.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. KBR — Ранг доходности на риск
TTEK
KBR
Сравнение TTEK c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | KBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.12 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и KBR
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и KBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -77.47% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -41.07% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -57.39% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -57.39% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -57.94% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.65% | -50.06% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -34.03% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.62% | 21.63% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и KBR
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 7.92%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | KBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 11.06% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 25.49% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 32.40% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 28.93% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 36.70% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и KBR
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KBR в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.88% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.85% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и KBR
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and KBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (11.06%) compared to TTEK (7.92%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs KBR's -77.47%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и KBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор