PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTEK с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTEK и ACA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.39%
297.17%
TTEK
ACA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.57

ACA:

-0.09

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.61

ACA:

0.11

Коэф-т Омега

TTEK:

0.91

ACA:

1.01

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.40

ACA:

-0.10

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.93

ACA:

-0.28

Индекс Язвы

TTEK:

18.81%

ACA:

11.09%

Дневная вол-ть

TTEK:

30.46%

ACA:

34.25%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

TTEK:

-38.78%

ACA:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.26B

ACA:

$3.97B

EPS

TTEK:

$0.95

ACA:

$1.91

Цена/прибыль

TTEK:

32.45

ACA:

42.63

PEG коэффициент

TTEK:

2.23

ACA:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

ACA:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

ACA:

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

ACA:

$234.50M

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью -15.79%.


TTEK

С начала года

-22.48%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-34.03%

1 год

-17.53%

5 лет

19.07%

10 лет

23.47%

ACA

С начала года

-15.79%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-1.85%

5 лет

17.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.57
ACA: -0.09
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.61
ACA: 0.11
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.91
ACA: 1.01
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.40
ACA: -0.10
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.93
ACA: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.09
TTEK
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и ACA

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ACA в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.
1.51%1.67%2.40%0.61%1.33%1.16%1.92%3.67%1.64%3.22%3.65%1.84%
ACA
Arcosa, Inc.
0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ACA

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.78%
-26.99%
TTEK
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ACA

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 9.18%, в то время как у Arcosa, Inc. (ACA) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
10.38%
TTEK
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab