PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с ACA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или ACA.

Корреляция

Корреляция между TTEK и ACA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.65%
291.66%
TTEK
ACA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

ACA:

0.10

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

ACA:

0.40

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

ACA:

1.05

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

ACA:

0.10

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

ACA:

0.27

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

ACA:

13.51%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

ACA:

37.11%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

ACA:

-28.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.44B

ACA:

$3.93B

EPS

TTEK:

$0.95

ACA:

$1.91

Коэффициент P/E

TTEK:

32.85

ACA:

42.01

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

ACA:

6.72

Коэффициент P/S

TTEK:

1.87

ACA:

1.53

Коэффициент P/B

TTEK:

4.94

ACA:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

ACA:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

ACA:

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

ACA:

$234.50M

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью -16.96%.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
ACA: 0.10
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
ACA: 0.40
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
ACA: 1.05
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
ACA: 0.10
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
ACA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.10
TTEK
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и ACA

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ACA в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ACA

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-28.00%
TTEK
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ACA

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у Arcosa, Inc. (ACA) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
16.76%
TTEK
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию