Сравнение TTEK с ACA
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, ACA in Infrastructure Operations. Over the past 5 years, TTEK returned 3.71%/yr vs 19.80%/yr for ACA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 35.88%.
TTEK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 17.62%
ACA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 19.54%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEK и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.42% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | -20.89% |
ACA Arcosa, Inc. | 35.88% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | -7.70% |
Correlation
The correlation between TTEK and ACA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$7.50B
ACA:
$7.10B
TTEK:
$2.20
ACA:
$4.54
TTEK:
13.02
ACA:
31.82
TTEK:
3.34
ACA:
0.43
TTEK:
1.54
ACA:
2.51
TTEK:
4.03
ACA:
2.70
TTEK:
$4.91B
ACA:
$2.82B
TTEK:
$960.15M
ACA:
$642.70M
TTEK:
$627.52M
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. ACA — Ранг доходности на риск
TTEK
ACA
Сравнение TTEK c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.01 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.89 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и ACA
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -36.79% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -21.45% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -36.63% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -36.63% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.69% | -0.40% | -42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -11.44% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 7.26% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и ACA
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 9.46%, в то время как у Arcosa, Inc. (ACA) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 10.41% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 28.86% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 36.75% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 34.62% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 42.06% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и ACA
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ACA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.93% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и ACA
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and ACA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACA has higher volatility (10.41%) compared to TTEK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор