PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с SBGSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с SBGSY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или SBGSY.

Корреляция

Корреляция между TTEK и SBGSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.47

SBGSY:

-0.02

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.48

SBGSY:

0.38

Коэф-т Омега

TTEK:

0.93

SBGSY:

1.05

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.36

SBGSY:

0.12

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.70

SBGSY:

0.36

Индекс Язвы

TTEK:

22.63%

SBGSY:

9.49%

Дневная вол-ть

TTEK:

33.70%

SBGSY:

35.39%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

SBGSY:

-52.02%

Текущая просадка

TTEK:

-29.63%

SBGSY:

-14.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$9.50B

SBGSY:

$136.08B

EPS

TTEK:

$0.69

SBGSY:

$1.78

Коэффициент P/E

TTEK:

51.36

SBGSY:

27.28

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

SBGSY:

1.77

Коэффициент P/S

TTEK:

2.11

SBGSY:

3.57

Коэффициент P/B

TTEK:

5.53

SBGSY:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

SBGSY:

$38.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

SBGSY:

$16.35B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$356.73M

SBGSY:

$7.39B

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции SBGSY по среднегодовой доходности: 23.92% против 14.88% соответственно.

TTEK

С начала года

-10.88%

1 месяц

21.12%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-16.18%

5 лет

22.53%

10 лет

23.92%

SBGSY

С начала года

-2.20%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-2.31%

5 лет

24.80%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и SBGSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SBGSY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SBGSY в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.65%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.56%1.53%1.71%2.20%1.56%1.90%2.58%4.01%2.62%3.30%3.63%3.56%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SBGSY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SBGSY в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SBGSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SBGSY

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Schneider Electric SA (SBGSY) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.42B
19.98B
(TTEK) Общая выручка
(SBGSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и SBGSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.6%
41.9%
(TTEK) Валовая рентабельность
(SBGSY) Валовая рентабельность
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 747.00K при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.