PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с SBGSY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TTEK (Tetra Tech, Inc.) and SBGSY (Schneider Electric SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TTEK in Engineering & Construction, SBGSY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 21.38%/yr for SBGSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям SBGSY по среднегодовой доходности: 17.62% против 21.38% соответственно.

TTEK

1 день
1.93%
1 месяц
3.36%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-19.37%
3 года*
-2.82%
5 лет*
3.71%
10 лет*
17.62%

SBGSY

1 день
-0.60%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.01%
6 месяцев
16.11%
1 год
26.60%
3 года*
24.25%
5 лет*
16.08%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEK и SBGSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-14.42%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
SBGSY
Schneider Electric SA		17.01%11.96%25.23%46.80%-27.00%38.04%46.46%55.68%-17.99%25.87%

Correlation

The correlation between TTEK and SBGSY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.40

Over the past year, the correlation between TTEK and SBGSY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$7.50B

SBGSY:

$180.31B

EPS

TTEK:

$2.20

SBGSY:

€2.97

Коэффициент P/E

TTEK:

13.02

SBGSY:

18.74

Коэффициент PEG

TTEK:

3.34

SBGSY:

2.80

Коэффициент P/S

TTEK:

1.54

SBGSY:

2.02

Коэффициент P/B

TTEK:

4.03

SBGSY:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.91B

SBGSY:

€78.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$960.15M

SBGSY:

€32.68B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$627.52M

SBGSY:

€15.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTESBGSY с CARR

Доходность на риск

TTEK vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEKSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.76

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
1.26

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.28

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.41

-4.47

TTEK vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SBGSY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SBGSY в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEKSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-47.64%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-20.86%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-28.61%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-45.04%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-45.04%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.69%

-5.41%

-37.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-14.17%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

7.83%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SBGSY

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 9.46%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEKSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

15.03%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

28.20%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

35.09%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

32.05%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

30.17%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SBGSY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SBGSY в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBGSY
Schneider Electric SA		1.56%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.93%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.22B
20.82B
(TTEK) Общая выручка
(SBGSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTEK значения в USD, SBGSY значения в EUR

Сравнение рентабельности TTEK и SBGSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
17.6%
39.4%
Активы портфеля
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

TTEK and SBGSY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSY has higher volatility (15.03%) compared to TTEK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs SBGSY's -47.64%.

SBGSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEK и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор