PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с SBGSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTEK и SBGSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TTEK с SBGSY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или SBGSY.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.48

SBGSY:

0.09

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.57

SBGSY:

0.28

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

SBGSY:

1.04

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.40

SBGSY:

0.03

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.75

SBGSY:

0.09

Индекс Язвы

TTEK:

23.60%

SBGSY:

9.80%

Дневная вол-ть

TTEK:

33.49%

SBGSY:

35.35%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

SBGSY:

-52.02%

Текущая просадка

TTEK:

-30.49%

SBGSY:

-10.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$9.25B

SBGSY:

$140.86B

EPS

TTEK:

$0.69

SBGSY:

$1.77

Коэффициент P/E

TTEK:

50.64

SBGSY:

28.33

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

SBGSY:

1.89

Коэффициент P/S

TTEK:

2.03

SBGSY:

3.69

Коэффициент P/B

TTEK:

5.85

SBGSY:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$5.46B

SBGSY:

$38.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$904.11M

SBGSY:

$16.35B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$396.33M

SBGSY:

$7.39B

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции SBGSY по среднегодовой доходности: 21.90% против 15.73% соответственно.

TTEK

С начала года

-11.98%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

-15.52%

1 год

-16.08%

3 года

9.67%

5 лет

17.95%

10 лет

21.90%

SBGSY

С начала года

2.86%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-0.99%

1 год

2.41%

3 года

24.03%

5 лет

22.57%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

Schneider Electric SA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и SBGSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SBGSY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SBGSY в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.68%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.77%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SBGSY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки SBGSY в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SBGSY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SBGSY

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Schneider Electric SA (SBGSY) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.32B
19.98B
(TTEK) Общая выручка
(SBGSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и SBGSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
16.2%
41.9%
(TTEK) Валовая рентабельность
(SBGSY) Валовая рентабельность
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.18M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.60M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.81M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.