PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTEK с SBGSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTEK и SBGSY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TTEK и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
918.73%
620.54%
TTEK
SBGSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

0.79

SBGSY:

1.19

Коэф-т Сортино

TTEK:

1.17

SBGSY:

1.69

Коэф-т Омега

TTEK:

1.18

SBGSY:

1.21

Коэф-т Кальмара

TTEK:

1.09

SBGSY:

2.13

Коэф-т Мартина

TTEK:

3.36

SBGSY:

6.29

Индекс Язвы

TTEK:

6.64%

SBGSY:

4.67%

Дневная вол-ть

TTEK:

28.25%

SBGSY:

24.71%

Макс. просадка

TTEK:

-77.90%

SBGSY:

-52.02%

Текущая просадка

TTEK:

-20.32%

SBGSY:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$11.11B

SBGSY:

$144.14B

EPS

TTEK:

$1.23

SBGSY:

$1.51

Цена/прибыль

TTEK:

33.73

SBGSY:

34.01

PEG коэффициент

TTEK:

2.23

SBGSY:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$5.20B

SBGSY:

$36.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$866.44M

SBGSY:

$14.98B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$584.12M

SBGSY:

$6.97B

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции SBGSY по среднегодовой доходности: 24.65% против 15.92% соответственно.


TTEK

С начала года

21.07%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-4.48%

1 год

21.75%

5 лет

20.23%

10 лет

24.65%

SBGSY

С начала года

25.78%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.87%

1 год

27.21%

5 лет

22.30%

10 лет

15.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTEK c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.791.19
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.171.69
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.21
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.092.13
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.366.29
TTEK
SBGSY

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
1.19
TTEK
SBGSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и SBGSY

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SBGSY в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTEK
Tetra Tech, Inc.
1.14%2.40%1.80%0.85%1.74%1.92%3.52%2.39%3.31%2.27%2.88%0.00%
SBGSY
Schneider Electric SA
1.51%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%4.01%2.57%3.25%3.63%3.60%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и SBGSY

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.90%, что больше максимальной просадки SBGSY в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и SBGSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.32%
-9.00%
TTEK
SBGSY

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и SBGSY

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 4.14%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
6.30%
TTEK
SBGSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab