PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с STN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEK (Tetra Tech, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 17.22%/yr vs 12.72%/yr for STN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 17.22% против 12.72% соответственно.

TTEK

1 день
0.61%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-16.25%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
17.22%

STN

1 день
2.34%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-20.33%
1 год
-28.17%
3 года*
8.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEK и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-16.25%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
STN
Stantec Inc		-19.94%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Correlation

The correlation between TTEK and STN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$7.34B

STN:

$8.59B

EPS

TTEK:

$2.20

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

TTEK:

12.74

STN:

18.90

Коэффициент PEG

TTEK:

3.26

STN:

0.78

Коэффициент P/S

TTEK:

1.50

STN:

1.11

Коэффициент P/B

TTEK:

3.94

STN:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.91B

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$960.15M

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$627.52M

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS
Часто сравнивают с STN:
STN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQSTN с VOO

Доходность на риск

TTEK vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEKSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-1.02

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.30

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.79

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.84

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEK vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEKSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TTEK и STN

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEKSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-67.42%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-35.66%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-35.66%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-35.66%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-35.66%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.91%

-33.44%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-17.10%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

15.31%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и STN

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 10.86%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEKSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

13.18%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

23.95%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

27.74%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

25.22%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

25.64%

+6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и STN

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности STN в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN
Stantec Inc		1.04%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.95%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.22B
2.07B
(TTEK) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и STN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Stantec Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
17.6%
39.6%
Активы портфеля
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

TTEK and STN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.18%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs STN's -67.42%.

TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEK и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор