Сравнение TTEK с STN
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TTEK returned 18.44%/yr vs 12.34%/yr for STN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -24.89%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 18.44% против 12.34% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 12.90%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 18.44%
STN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -24.89%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам TTEK и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -4.09% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
STN Stantec Inc | -24.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between TTEK and STN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between TTEK and STN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEK:
$8.31B
STN:
$8.04B
TTEK:
$2.21
STN:
CA$3.98
TTEK:
14.52
STN:
24.84
TTEK:
3.72
STN:
1.03
TTEK:
1.72
STN:
1.45
TTEK:
4.51
STN:
3.33
TTEK:
$4.91B
STN:
CA$7.77B
TTEK:
$960.15M
STN:
CA$3.11B
TTEK:
$627.52M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. STN — Ранг доходности на риск
TTEK
STN
Сравнение TTEK c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.89 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.80 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и STN
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -67.42% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -40.15% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -40.15% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -40.15% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -40.15% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -37.56% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -17.21% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 19.89% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и STN
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 7.70%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.35% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 24.82% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 28.80% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 25.46% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 25.57% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и STN
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности STN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.83% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и STN
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and STN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (8.35%) compared to TTEK (7.70%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs STN's -67.42%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор