Сравнение TTEK с LDOS
TTEK (Tetra Tech, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TTEK returned 18.44%/yr vs 13.41%/yr for LDOS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEK и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEK показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -39.61%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 18.44% против 13.41% соответственно.
TTEK
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 12.90%
- 6 месяцев
- -13.46%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 18.44%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам TTEK и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -4.09% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between TTEK and LDOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TTEK:
$8.31B
LDOS:
$13.62B
TTEK:
$2.21
LDOS:
$10.92
TTEK:
14.52
LDOS:
9.92
TTEK:
3.72
LDOS:
0.08
TTEK:
1.72
LDOS:
0.81
TTEK:
4.51
LDOS:
2.77
TTEK:
$4.91B
LDOS:
$17.33B
TTEK:
$960.15M
LDOS:
$3.04B
TTEK:
$627.52M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEK vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TTEK
LDOS
Сравнение TTEK c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTEK | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.65 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.56 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTEK и LDOS
Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -54.72% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -49.47% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -49.47% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -49.47% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -49.47% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -45.28% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.72% | -19.80% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 20.52% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEK и LDOS
Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 7.70%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEK | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.88% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 26.01% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.95% | 30.93% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 27.11% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 27.56% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEK и LDOS
Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LDOS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.83% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEK и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEK и LDOS
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTEK and LDOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (9.88%) compared to TTEK (7.70%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs LDOS's -54.72%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEK и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор