PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с LDOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEK (Tetra Tech, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TTEK returned 17.22%/yr vs 14.90%/yr for LDOS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.78%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 17.22% против 14.90% соответственно.

TTEK

1 день
0.61%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-16.25%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
17.22%

LDOS

1 день
0.18%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-30.78%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-12.91%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.96%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEK и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-16.25%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-30.78%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between TTEK and LDOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$7.34B

LDOS:

$15.94B

EPS

TTEK:

$2.20

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

TTEK:

12.74

LDOS:

11.41

Коэффициент PEG

TTEK:

3.26

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

TTEK:

1.50

LDOS:

0.94

Коэффициент P/B

TTEK:

3.94

LDOS:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.91B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$960.15M

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$627.52M

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с VOOLDOS с COST

Доходность на риск

TTEK vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEKLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.43

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.34

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.91

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEK vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа LDOS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEKLDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TTEK и LDOS

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEKLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-54.72%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-38.05%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-38.05%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-38.05%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-42.29%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.91%

-37.28%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-19.66%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

14.15%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и LDOS

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEKLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

7.62%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

25.30%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.90%

29.31%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

26.73%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

27.49%

+4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и LDOS

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LDOS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.33%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.95%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.22B
4.40B
(TTEK) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и LDOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Leidos Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
17.6%
17.3%
Активы портфеля
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

TTEK and LDOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (10.86%) compared to LDOS (7.62%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs LDOS's -54.72%.

LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEK и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор