PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDOS с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LDOS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDOS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-13.58%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.07% против 13.98% соответственно.

LDOS

1 день
0.86%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-17.31%
1 год
16.36%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
17.07%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с HEILDOS с CAE.TOLDOS с TRAKLDOS с VOOLDOS с TTEKLDOS с COST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LDOS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDOSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

7.30

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDOS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDOSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Корреляция

Корреляция между LDOS и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и SPY

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и SPY

Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LDOSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,482.10%

-55.19%

-1,426.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-12.05%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-24.50%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-33.72%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1,182.27%

-6.24%

-1,176.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-423.89%

-9.09%

-414.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.52%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и SPY

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDOSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.31%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

9.47%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

19.05%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

17.06%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

17.92%

+9.36%