Сравнение LDOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.76% против 13.04% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| LDOS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 12.17% |
| Макс. просадка | -51.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.13% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SPY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SPY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SPY
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.