PortfoliosLab logo
Сравнение LDOS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LDOS и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.62%
471.43%
LDOS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.48

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.81

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

LDOS:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.76

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LDOS:

18.98%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LDOS:

-27.24%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.94% против 12.04% соответственно.


LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.15%

1 год

12.98%

5 лет

8.74%

10 лет

18.94%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
SPY: 0.86
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.51
LDOS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и SPY

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и SPY

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-9.89%
LDOS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и SPY

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
15.12%
LDOS
SPY