Сравнение LDOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или SPY.
Основные характеристики
| LDOS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.80% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 80.65% | 37.19% |
| Дох-ть за 3 года | 20.82% | 10.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 16.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.28% | 13.85% |
| Коэф-т Шарпа | 4.16 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 6.04 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 31.08 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 12.40% |
| Макс. просадка | -51.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между LDOS и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SPY
С начала года, LDOS показывает доходность 56.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.28% против 13.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SPY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SPY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SPY
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.