PortfoliosLab logo
Сравнение LDOS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LDOS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
580.25%
557.08%
LDOS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.81

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LDOS:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.76

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LDOS:

18.98%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LDOS:

-27.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.77% против 12.07% соответственно.


LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-13.15%

1 год

13.40%

5 лет

8.91%

10 лет

18.77%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.54
LDOS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и VOO

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и VOO

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-9.90%
LDOS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и VOO

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
13.96%
LDOS
VOO