Сравнение LDOS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 46.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.78% против 13.12% соответственно.
LDOS
46.99%
-6.90%
6.70%
51.67%
13.09%
20.78%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| LDOS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.82% | 12.20% |
| Макс. просадка | -51.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -21.63% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и VOO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и VOO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и VOO
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.