PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с HEI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или HEI.

Корреляция

Корреляция между LDOS и HEI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.62%
3,514.87%
LDOS
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.48

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.81

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

LDOS:

1.13

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.39

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.76

HEI:

2.44

Индекс Язвы

LDOS:

18.98%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

LDOS:

-27.24%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$18.68B

HEI:

$30.29B

EPS

LDOS:

$9.22

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

LDOS:

15.80

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

LDOS:

2.34

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

LDOS:

1.12

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

LDOS:

4.23

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$12.69B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$2.16B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$1.56B

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 18.94% против 23.82% соответственно.

LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.15%

1 год

12.98%

5 лет

8.74%

10 лет

18.94%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

25.85%

10 лет

23.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
HEI: 1.20
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.71
LDOS
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и HEI

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и HEI

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-11.79%
LDOS
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и HEI

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
11.79%
LDOS
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию