PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDOS с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с TRAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, TRAK in Software - Application. Over the past year, LDOS returned -32.05% vs -50.80% for TRAK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у TRAK с доходностью -26.08%.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
-43.66%
С начала года
-39.61%
1 год
-32.05%
3 года*
7.39%
5 лет*
1.68%
10 лет*
13.41%

TRAK

1 день
1.79%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
-17.02%
С начала года
-26.08%
1 год
-50.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и TRAK

2026 (YTD)20252024
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-39.61%26.50%-13.33%
TRAK
Park City Group Inc		-26.08%-43.84%19.37%

Correlation

The correlation between LDOS and TRAK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$13.62B

TRAK:

$165.38M

EPS

LDOS:

$10.92

TRAK:

$104.75

Коэффициент P/E

LDOS:

9.92

TRAK:

0.09

Коэффициент PEG

LDOS:

0.08

TRAK:

0.00

Коэффициент P/S

LDOS:

0.81

TRAK:

0.03

Коэффициент P/B

LDOS:

2.77

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с CAE.TOLDOS с VOOLDOS с TTEKLDOS с COST
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с FULTRAK с MUTRAK с COST

Доходность на риск

LDOS vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.91

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.83

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.31

-0.26

LDOS vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAK равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и TRAK

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-70.93%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-61.66%

+12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.28%

-62.82%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-33.89%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.52%

38.90%

-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и TRAK

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 9.88%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

12.77%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

34.48%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

44.05%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

40.81%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

40.81%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и TRAK

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TRAK в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.56%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
TRAK
Park City Group Inc		0.88%0.62%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.40B
5.88B
(LDOS) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
17.3%
86.3%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and TRAK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAK has higher volatility (12.77%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TRAK's -70.93%.

LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор