PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ACA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ACA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACA и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		1.64%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ACA

1 день
1.77%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
16.68%
1 год
38.49%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ACA:
ACA с WCCACA с TTEKACA с CACIACA с KNSLACA с CRCACA с QQQACA с HUBB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ACA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.61

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ACA и ^GSPC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ACA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-56.78%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-12.14%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-25.43%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-5.78%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.75%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

2.60%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и ^GSPC

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.37%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

9.55%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

18.33%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

16.90%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

18.05%

+22.60%