Сравнение ACA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и ^GSPC
Основные характеристики
ACA:
-0.38
^GSPC:
-0.17
ACA:
-0.30
^GSPC:
-0.11
ACA:
0.96
^GSPC:
0.98
ACA:
-0.38
^GSPC:
-0.15
ACA:
-1.15
^GSPC:
-0.79
ACA:
11.49%
^GSPC:
3.36%
ACA:
35.24%
^GSPC:
15.95%
ACA:
-36.79%
^GSPC:
-56.78%
ACA:
-35.08%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
ACA
-25.13%
-9.02%
-22.33%
-13.24%
14.32%
N/A
^GSPC
-13.73%
-12.06%
-11.77%
-2.50%
13.85%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACA и ^GSPC
ACA
^GSPC
Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ACA и ^GSPC
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и ^GSPC
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.