Сравнение ACA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и ^GSPC
Основные характеристики
ACA:
-0.12
^GSPC:
1.02
ACA:
0.06
^GSPC:
1.43
ACA:
1.01
^GSPC:
1.19
ACA:
-0.14
^GSPC:
1.58
ACA:
-0.50
^GSPC:
6.11
ACA:
7.85%
^GSPC:
2.19%
ACA:
33.36%
^GSPC:
13.09%
ACA:
-36.79%
^GSPC:
-56.78%
ACA:
-28.67%
^GSPC:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.76%.
ACA
-17.74%
-21.48%
-7.66%
-6.05%
13.34%
N/A
^GSPC
-1.76%
-4.34%
4.51%
12.61%
13.89%
10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACA и ^GSPC
ACA
^GSPC
Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ACA и ^GSPC
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и ^GSPC
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.