PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.12%
89.15%
ACA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.38

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ACA:

-0.30

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

ACA:

0.96

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.38

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

ACA:

-1.15

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

ACA:

11.49%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

ACA:

35.24%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ACA:

-35.08%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


ACA

С начала года

-25.13%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-13.24%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ACA: -0.38
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: -0.30
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 0.96
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ACA: -0.38
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ACA: -1.15
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.17
ACA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ACA и ^GSPC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.08%
-17.42%
ACA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и ^GSPC

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
9.30%
ACA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab