PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACA и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
288.00%
115.39%
ACA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.12

^GSPC:

1.02

Коэф-т Сортино

ACA:

0.06

^GSPC:

1.43

Коэф-т Омега

ACA:

1.01

^GSPC:

1.19

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.14

^GSPC:

1.58

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.50

^GSPC:

6.11

Индекс Язвы

ACA:

7.85%

^GSPC:

2.19%

Дневная вол-ть

ACA:

33.36%

^GSPC:

13.09%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ACA:

-28.67%

^GSPC:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.76%.


ACA

С начала года

-17.74%

1 месяц

-21.48%

6 месяцев

-7.66%

1 год

-6.05%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

4.51%

1 год

12.61%

5 лет

13.89%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.121.02
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.061.43
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.19
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.141.58
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.506.11
ACA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.12
1.02
ACA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ACA и ^GSPC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-28.67%
-5.96%
ACA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и ^GSPC

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.54%
4.15%
ACA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab