PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACA с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и HUBB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
384.38%
388.65%
ACA
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.71

HUBB:

1.17

Коэф-т Сортино

ACA:

1.13

HUBB:

1.62

Коэф-т Омега

ACA:

1.15

HUBB:

1.22

Коэф-т Кальмара

ACA:

1.28

HUBB:

2.17

Коэф-т Мартина

ACA:

4.14

HUBB:

4.99

Индекс Язвы

ACA:

5.55%

HUBB:

6.92%

Дневная вол-ть

ACA:

32.19%

HUBB:

29.53%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ACA:

-10.95%

HUBB:

-9.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$5.21B

HUBB:

$23.59B

EPS

ACA:

$2.63

HUBB:

$13.89

Цена/прибыль

ACA:

40.60

HUBB:

31.64

PEG коэффициент

ACA:

6.72

HUBB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.49B

HUBB:

$5.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$493.30M

HUBB:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$374.10M

HUBB:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 31.38%.


ACA

С начала года

20.50%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

18.62%

1 год

20.85%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

31.38%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

13.77%

1 год

33.15%

5 лет

25.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.711.17
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.131.62
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.22
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.282.17
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.144.99
ACA
HUBB

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
1.17
ACA
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и HUBB

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HUBB в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.
0.20%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.17%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ACA и HUBB

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.95%
-9.34%
ACA
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и HUBB

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.16%
7.16%
ACA
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab