PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с HUBB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или HUBB.

Корреляция

Корреляция между ACA и HUBB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
313.46%
ACA
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.93B

HUBB:

$19.30B

EPS

ACA:

$1.91

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

ACA:

1.53

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.24
ACA
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и HUBB

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HUBB в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ACA и HUBB

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-23.29%
ACA
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и HUBB

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
15.52%
ACA
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию