Сравнение ACA с HUBB
ACA (Arcosa, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACA in Infrastructure Operations, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, ACA returned 15.86%/yr vs 22.30%/yr for HUBB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACA и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.81%.
ACA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам ACA и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 16.54% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | 0.55% |
Correlation
The correlation between ACA and HUBB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between ACA and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACA:
$6.09B
HUBB:
$25.85B
ACA:
$4.54
HUBB:
$16.89
ACA:
27.29
HUBB:
28.70
ACA:
0.37
HUBB:
1.20
ACA:
2.15
HUBB:
4.34
ACA:
2.31
HUBB:
6.84
ACA:
$2.82B
HUBB:
$6.00B
ACA:
$642.70M
HUBB:
$2.13B
ACA:
$460.00M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. HUBB — Ранг доходности на риск
ACA
HUBB
Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACA | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.49 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.21 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ACA и HUBB
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -41.63% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -17.36% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -32.65% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -32.65% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.81% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.41% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 6.14% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и HUBB
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.30% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 22.21% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 28.59% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 29.17% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 28.78% | +11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и HUBB
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACA и HUBB
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACA and HUBB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACA has higher volatility (11.42%) compared to HUBB (7.30%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs HUBB's -41.63%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACA и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор