Сравнение ACA с KNSL
ACA (Arcosa, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ACA returned 15.91%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACA и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
ACA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACA и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 16.77% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | -6.95% |
Correlation
The correlation between ACA and KNSL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between ACA and KNSL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACA:
$4.54
KNSL:
$30.23
ACA:
27.35
KNSL:
9.78
ACA:
0.37
KNSL:
0.26
ACA:
2.16
KNSL:
2.69
ACA:
$2.82B
KNSL:
$1.92B
ACA:
$642.70M
KNSL:
$707.86M
ACA:
$460.00M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. KNSL — Ранг доходности на риск
ACA
KNSL
Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACA | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.90 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -1.76 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACA | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -1.15 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.87 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ACA и KNSL
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -46.83% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -40.63% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -46.83% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -46.83% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -45.82% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -11.86% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 20.87% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и KNSL
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.41% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 23.67% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 32.01% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 38.42% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 38.21% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и KNSL
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KNSL в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACA и KNSL
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACA and KNSL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACA has higher volatility (9.31%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs KNSL's -46.83%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACA и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор