PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с KNSL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или KNSL.

Корреляция

Корреляция между ACA и KNSL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACA и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
613.11%
ACA
KNSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

KNSL:

-0.22

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

KNSL:

-0.01

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

KNSL:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

KNSL:

-0.27

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

KNSL:

-0.79

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

KNSL:

11.97%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

KNSL:

43.33%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

KNSL:

-23.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.93B

KNSL:

$11.70B

EPS

ACA:

$1.96

KNSL:

$17.77

Коэффициент P/E

ACA:

41.07

KNSL:

28.25

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

KNSL:

1.87

Коэффициент P/S

ACA:

1.53

KNSL:

7.37

Коэффициент P/B

ACA:

1.57

KNSL:

7.89

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

KNSL:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

KNSL:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

KNSL:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -9.67%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-14.43%

1 год

4.85%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-12.58%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-7.18%

5 лет

32.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
KNSL: -0.22
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
KNSL: -0.01
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
KNSL: 1.00
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
KNSL: -0.27
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
KNSL: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.22
ACA
KNSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и KNSL

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности KNSL в 0.15%

TTM202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ACA и KNSL

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-23.25%
ACA
KNSL

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и KNSL

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 16.76%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
22.61%
ACA
KNSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию