PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и KNSL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACA с KNSL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или KNSL.

Доходность

Сравнение доходности ACA и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

KNSL:

0.57

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

KNSL:

1.09

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

KNSL:

1.17

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

KNSL:

0.77

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

KNSL:

2.53

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

KNSL:

9.78%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

KNSL:

39.72%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

KNSL:

-13.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

KNSL:

$11.00B

EPS

ACA:

$1.59

KNSL:

$17.37

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

KNSL:

27.17

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

KNSL:

1.80

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

KNSL:

6.72

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

KNSL:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 1.55%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

1.55%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-7.10%

1 год

23.20%

3 года

29.20%

5 лет

26.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и KNSL

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности KNSL в 0.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ACA и KNSL

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и KNSL

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
632.00M
423.40M
(ACA) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.8%
100.0%
(ACA) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.