Сравнение ACA с QQQ
ACA (Arcosa, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ACA returned 23.46%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACA и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
ACA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 36.85%
- 1 год
- 70.99%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.96%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | $89.70M | $105.62M | $96.30M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам ACA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 36.85% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | -7.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -5.23% |
Correlation
The correlation between ACA and QQQ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ACA
QQQ
Сравнение ACA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.40 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 7.62 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACA и QQQ
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -82.97% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -11.96% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -22.77% | -13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -35.12% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.76% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -32.61% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.77% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и QQQ
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 0.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 7.44% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 16.38% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 19.56% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 22.97% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 22.53% | +19.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и QQQ
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ACA and QQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to ACA (0.83%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs QQQ's -82.97%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACA и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор