PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ACA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACA и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		1.64%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ACA

1 день
1.77%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
16.68%
1 год
38.49%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ACA:
ACA с WCCACA с TTEKACA с CACIACA с KNSLACA с CRCACA с ^GSPCACA с HUBB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ACA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.00

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.32

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между ACA и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и QQQ

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACA
Arcosa, Inc.		0.19%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ACA и QQQ

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-82.97%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-12.62%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-35.12%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-7.86%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-32.99%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

3.44%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и QQQ

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.61%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

12.82%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

22.70%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

22.38%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

22.25%

+18.40%