PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с WCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или WCC.

Корреляция

Корреляция между ACA и WCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
234.59%
ACA
WCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

WCC:

0.06

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

WCC:

0.42

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

WCC:

1.05

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

WCC:

0.07

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

WCC:

0.17

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

WCC:

14.98%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

WCC:

44.92%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

WCC:

-23.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.91B

WCC:

$7.89B

EPS

ACA:

$1.91

WCC:

$13.05

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

WCC:

12.38

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

WCC:

1.43

Коэффициент P/S

ACA:

1.52

WCC:

0.36

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

WCC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

WCC:

$16.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

WCC:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

WCC:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью -10.44%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

46.06%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
WCC: 0.06
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
WCC: 0.42
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
WCC: 1.05
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
WCC: 0.07
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
WCC: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа WCC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.06
ACA
WCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и WCC

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности WCC в 1.05%

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и WCC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-23.82%
ACA
WCC

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и WCC

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 16.76%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
23.27%
ACA
WCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию