PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с CACI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CACI.

Корреляция

Корреляция между ACA и CACI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
157.66%
ACA
CACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

CACI:

0.54

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

CACI:

0.93

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

CACI:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

CACI:

0.41

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

CACI:

0.87

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

CACI:

20.11%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

CACI:

32.81%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

CACI:

-21.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.93B

CACI:

$10.24B

EPS

ACA:

$1.91

CACI:

$21.17

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

CACI:

21.23

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CACI:

3.38

Коэффициент P/S

ACA:

1.53

CACI:

1.22

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

CACI:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

CACI:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

CACI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

CACI:

$930.28M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 11.24%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

CACI

С начала года

11.24%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

-17.88%

1 год

11.02%

5 лет

12.58%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
CACI: 0.54
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
CACI: 0.93
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
CACI: 1.14
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
CACI: 0.41
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
CACI: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.54
ACA
CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CACI

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CACI

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-21.48%
ACA
CACI

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CACI

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
11.19%
ACA
CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию