Сравнение ACA с CACI
ACA (Arcosa, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ACA returned 22.73%/yr vs 11.87%/yr for CACI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACA и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -13.13%.
ACA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 25.35%
- С начала года
- 36.55%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- —
CACI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -26.24%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам ACA и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 36.55% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | -7.70% |
CACI CACI International Inc | -13.13% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -16.22% |
Correlation
The correlation between ACA and CACI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between ACA and CACI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACA:
$7.12B
CACI:
$10.22B
ACA:
$4.53
CACI:
$18.35
ACA:
31.98
CACI:
25.22
ACA:
0.43
CACI:
4.32
ACA:
2.52
CACI:
1.12
ACA:
2.71
CACI:
2.40
ACA:
$2.82B
CACI:
$9.16B
ACA:
$642.70M
CACI:
$854.30M
ACA:
$460.00M
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. CACI — Ранг доходности на риск
ACA
CACI
Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACA | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.07 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -0.16 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACA и CACI
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -62.89% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -33.06% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -42.88% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -42.88% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -30.10% | +29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -19.10% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 13.99% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CACI
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 7.30%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 13.18% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 25.63% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 33.80% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 27.56% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 28.17% | +13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CACI
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACA и CACI
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACA and CACI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (13.18%) compared to ACA (7.30%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs CACI's -62.89%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACA и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор