Сравнение ACA с CACI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACA с CACI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CACI.

Корреляция

Корреляция между ACA и CACI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACA и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACA

CACI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.09

CACI:

0.14

Коэф-т Сортино

ACA:

0.11

CACI:

0.40

Коэф-т Омега

ACA:

1.01

CACI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.10

CACI:

0.10

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.28

CACI:

0.23

Индекс Язвы

ACA:

11.09%

CACI:

18.85%

Дневная вол-ть

ACA:

34.25%

CACI:

31.45%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

ACA:

-26.99%

CACI:

-31.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.97B

CACI:

$8.77B

EPS

ACA:

$1.91

CACI:

$21.31

Цена/прибыль

ACA:

42.63

CACI:

18.36

PEG коэффициент

ACA:

6.72

CACI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

CACI:

$6.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

CACI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

CACI:

$678.95M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -15.79%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -3.17%.

ACA

С начала года

-15.79%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-1.85%

5 лет

17.24%

10 лет

N/A

CACI

С начала года

-3.17%

1 месяц

18.73%

6 месяцев

-22.64%

1 год

5.96%

5 лет

14.31%

10 лет

16.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CACI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ACA: -0.09

CACI: 0.14

Коэффициент Сортино

ACA: 0.11

CACI: 0.40

Коэффициент Омега

ACA: 1.01

CACI: 1.06

Коэффициент Кальмара

ACA: -0.10

CACI: 0.10

Коэффициент Мартина

ACA: -0.28

CACI: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACA

CACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CACI

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ACA Arcosa, Inc.	0.25%	0.21%	0.24%	0.37%	0.38%	0.36%	0.45%
CACI CACI International Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CACI

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACA

CACI

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CACI

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 10.38%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACA

CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACA с CACI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACA и CACI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CACI

ACA

CACI

Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CACI

Просадки

Сравнение просадок ACA и CACI

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CACI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CACI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество