Сравнение ACA с CACI
ACA (Arcosa, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ACA returned 15.86%/yr vs 15.31%/yr for CACI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACA и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -0.89%.
ACA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
CACI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам ACA и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 16.54% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
CACI CACI International Inc | -0.89% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -17.44% |
Correlation
The correlation between ACA and CACI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between ACA and CACI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACA:
$6.09B
CACI:
$11.70B
ACA:
$4.54
CACI:
$18.36
ACA:
27.29
CACI:
28.76
ACA:
0.37
CACI:
4.92
ACA:
2.15
CACI:
1.28
ACA:
2.31
CACI:
2.73
ACA:
$2.82B
CACI:
$9.16B
ACA:
$642.70M
CACI:
$854.30M
ACA:
$460.00M
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. CACI — Ранг доходности на риск
ACA
CACI
Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACA | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.87 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 2.18 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ACA и CACI
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -62.89% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -27.36% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -42.88% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -42.88% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -20.25% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -19.09% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 10.85% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CACI
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 8.77% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 23.85% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 32.19% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 26.92% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 28.06% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CACI
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACA и CACI
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACA and CACI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACA has higher volatility (11.42%) compared to CACI (8.77%). In terms of maximum drawdown, ACA dropped -36.79% vs CACI's -62.89%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACA и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор