PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и CACI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACA с CACI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CACI.

Доходность

Сравнение доходности ACA и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

CACI:

0.03

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

CACI:

0.27

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

CACI:

1.04

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

CACI:

0.03

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

CACI:

0.06

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

CACI:

20.96%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

CACI:

33.12%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

CACI:

-25.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

CACI:

$9.41B

EPS

ACA:

$1.59

CACI:

$21.16

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

CACI:

20.23

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CACI:

3.38

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

CACI:

1.13

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

CACI:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

CACI:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

CACI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

CACI:

$930.28M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 5.92%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

CACI

С начала года

5.92%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.93%

1 год

0.83%

3 года

15.14%

5 лет

11.28%

10 лет

17.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

CACI International Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CACI

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CACI

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CACI

Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
632.00M
2.17B
(ACA) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
19.8%
9.1%
(ACA) Валовая рентабельность
(CACI) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 111.86M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.