PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACA с CRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и CRC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACA и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.92%
193.89%
ACA
CRC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.26

CRC:

-0.57

Коэф-т Сортино

ACA:

-0.13

CRC:

-0.60

Коэф-т Омега

ACA:

0.98

CRC:

0.92

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.28

CRC:

-0.64

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.80

CRC:

-1.56

Индекс Язвы

ACA:

11.28%

CRC:

13.84%

Дневная вол-ть

ACA:

35.01%

CRC:

37.63%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CRC:

-33.83%

Текущая просадка

ACA:

-32.35%

CRC:

-30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.97B

CRC:

$4.14B

EPS

ACA:

$1.91

CRC:

$4.62

Цена/прибыль

ACA:

42.63

CRC:

9.88

PEG коэффициент

ACA:

6.72

CRC:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

CRC:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

CRC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

CRC:

$1.07B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACA показывает доходность -21.98%, а CRC немного выше – -21.06%.


ACA

С начала года

-21.98%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-9.56%

5 лет

15.44%

10 лет

N/A

CRC

С начала года

-21.06%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-23.13%

1 год

-22.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: -0.26
CRC: -0.57
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: -0.13
CRC: -0.60
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 0.98
CRC: 0.92
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: -0.28
CRC: -0.64
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: -0.80
CRC: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа CRC равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.57
ACA
CRC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CRC

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CRC в 3.63%


TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.
0.27%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
CRC
California Resources Corporation
3.63%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CRC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки CRC в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.35%
-30.80%
ACA
CRC

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CRC

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 12.35%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.30%
ACA
CRC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab