PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с CRC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CRC.

Корреляция

Корреляция между ACA и CRC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACA и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.85%
157.97%
ACA
CRC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

0.10

CRC:

-0.79

Коэф-т Сортино

ACA:

0.40

CRC:

-0.96

Коэф-т Омега

ACA:

1.05

CRC:

0.87

Коэф-т Кальмара

ACA:

0.10

CRC:

-0.76

Коэф-т Мартина

ACA:

0.27

CRC:

-2.09

Индекс Язвы

ACA:

13.51%

CRC:

16.39%

Дневная вол-ть

ACA:

37.11%

CRC:

43.48%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CRC:

-44.75%

Текущая просадка

ACA:

-28.00%

CRC:

-39.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$3.93B

CRC:

$3.23B

EPS

ACA:

$1.91

CRC:

$4.62

Коэффициент P/E

ACA:

42.01

CRC:

7.71

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CRC:

0.56

Коэффициент P/S

ACA:

1.53

CRC:

1.10

Коэффициент P/B

ACA:

1.61

CRC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$1.97B

CRC:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$403.60M

CRC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$234.50M

CRC:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью -30.71%.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

CRC

С начала года

-30.71%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-30.98%

1 год

-33.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
CRC: -0.79
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
CRC: -0.96
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
CRC: 0.87
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
CRC: -0.76
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
CRC: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CRC равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.79
ACA
CRC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CRC

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CRC в 4.14%

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
CRC
California Resources Corporation		4.14%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CRC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CRC в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-39.26%
ACA
CRC

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CRC

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 16.76%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
25.94%
ACA
CRC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию