PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с CRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и CRC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACA с CRC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CRC.

Доходность

Сравнение доходности ACA и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

CRC:

-0.06

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

CRC:

0.18

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

CRC:

1.02

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

CRC:

-0.09

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

CRC:

-0.23

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

CRC:

18.14%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

CRC:

44.60%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

CRC:

-44.75%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

CRC:

-23.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

CRC:

$3.94B

EPS

ACA:

$1.59

CRC:

$6.02

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

CRC:

7.34

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

CRC:

0.56

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

CRC:

1.19

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

CRC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

CRC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

CRC:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

CRC:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью -13.29%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

CRC

С начала года

-13.29%

1 месяц

25.88%

6 месяцев

-23.44%

1 год

-3.64%

3 года

3.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

California Resources Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и CRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRC равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и CRC

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CRC в 3.51%

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
CRC
California Resources Corporation		3.51%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и CRC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CRC в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CRC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и CRC

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 10.92%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
632.00M
900.00M
(ACA) Общая выручка
(CRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и CRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и California Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
19.8%
43.7%
(ACA) Валовая рентабельность
(CRC) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

CRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 393.00M при выручке в 900.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.00M при выручке в 900.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

CRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 900.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.