Сравнение SHOP с AFRM
SHOP (Shopify Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, AFRM in Information Technology Services. Over the past 5 years, SHOP returned -6.15%/yr vs 1.61%/yr for AFRM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -3.49%.
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
AFRM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 69.27%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 15.92% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -3.49% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 10.63% |
Correlation
The correlation between SHOP and AFRM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between SHOP and AFRM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$140.35B
AFRM:
$25.00B
SHOP:
$1.02
AFRM:
$1.10
SHOP:
105.70
AFRM:
65.19
SHOP:
15.31
AFRM:
7.79
SHOP:
11.23
AFRM:
6.61
SHOP:
$9.20B
AFRM:
$3.20B
SHOP:
$5.93B
AFRM:
$2.00B
SHOP:
$1.60B
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AFRM — Ранг доходности на риск
SHOP
AFRM
Сравнение SHOP c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.57 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AFRM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -94.71% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -53.86% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -55.85% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -94.71% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -57.38% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -68.59% | +40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 27.24% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AFRM
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.76%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 19.97% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 43.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 61.64% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 96.38% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 95.39% | -36.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AFRM
Ни SHOP, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AFRM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRM has higher volatility (19.97%) compared to SHOP (15.76%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор