PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с J

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или J.

Корреляция

Корреляция между TT и J составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TT и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14,119.78%
8,683.80%
TT
J

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

J:

0.27

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

J:

0.52

Коэф-т Омега

TT:

1.18

J:

1.07

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

J:

0.26

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

J:

0.65

Индекс Язвы

TT:

9.40%

J:

10.08%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

J:

23.96%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

J:

-74.14%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

J:

-14.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

J:

$15.17B

EPS

TT:

$12.15

J:

$3.66

Коэффициент P/E

TT:

32.89

J:

33.83

Коэффициент PEG

TT:

3.07

J:

1.35

Коэффициент P/S

TT:

4.39

J:

1.34

Коэффициент P/B

TT:

11.90

J:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

J:

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

J:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

J:

$754.23M

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у J с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции J по среднегодовой доходности: 24.81% против 14.20% соответственно.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

J

С начала года

-4.96%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-9.04%

1 год

3.27%

5 лет

14.17%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
J: 0.27
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
J: 0.52
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
J: 1.07
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
J: 0.26
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
J: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа J равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.27
TT
J

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и J

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности J в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.86%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и J

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-14.91%
TT
J

Волатильность

Сравнение волатильности TT и J

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
12.24%
TT
J

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.69B
2.93B
(TT) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
35.8%
24.6%
(TT) Валовая рентабельность
(J) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.27M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.42M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.13M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.