Сравнение TT с J
TT (Trane Technologies plc) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, J in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TT returned 23.54%/yr vs 13.57%/yr for J. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TT и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у J с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции J по среднегодовой доходности: 23.54% против 13.57% соответственно.
TT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 23.54%
- Всё время*
- 15.48%
J
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 13.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.38M | $122.21M | $150.03M | |
| $717.23M | $609.65M | $640.54M |
Сравнение доходности по годам TT и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 24.83% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 9.85% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between TT and J is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between TT and J shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$106.40B
J:
$17.08B
TT:
$13.19
J:
$6.08
TT:
36.66
J:
23.81
TT:
1.67
J:
4.28
TT:
4.87
J:
0.91
TT:
$22.21B
J:
$14.22B
TT:
$7.86B
J:
$3.14B
TT:
$4.23B
J:
$837.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. J — Ранг доходности на риск
TT
J
Сравнение TT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TT | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.02 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 0.04 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TT и J
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -74.14% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -34.44% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -34.44% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -34.44% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -39.33% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -11.30% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -26.15% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 17.41% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и J
Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеют волатильность 8.50% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.84% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 26.69% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 32.98% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 26.32% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 27.87% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и J
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности J в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.94% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и J
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в 6.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 810.70M при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 6.35B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 286.70M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 925.70M при выручке в 6.35B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 345.88M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
TT and J have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (8.84%) compared to TT (8.50%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs J's -74.14%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор