Сравнение TT с J
TT (Trane Technologies plc) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TT in Specialty Industrial Machinery, J in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TT returned 23.51%/yr vs 12.18%/yr for J. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у J с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции J по среднегодовой доходности: 23.51% против 12.18% соответственно.
TT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 22.11%
- 10 лет*
- 23.51%
J
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам TT и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 19.44% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -6.17% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between TT and J is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between TT and J shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
J:
$2.83
TT:
35.85
J:
43.66
TT:
1.64
J:
7.85
TT:
4.81
J:
0.84
TT:
$21.60B
J:
$13.17B
TT:
$7.76B
J:
$3.08B
TT:
$4.25B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. J — Ранг доходности на риск
TT
J
Сравнение TT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.02 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.04 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TT и J
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -74.14% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -34.44% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -34.44% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -34.44% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -39.33% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -24.24% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -26.17% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 15.05% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и J
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 8.61%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 13.73% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 24.86% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 31.26% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 26.03% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 27.77% | +0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и J
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности J в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.10% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и J
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TT and J have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (13.73%) compared to TT (8.61%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs J's -74.14%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор