Сравнение TT с GGG
TT (Trane Technologies plc) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TT returned 23.58%/yr vs 12.00%/yr for GGG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 23.58% против 12.00% соответственно.
TT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам TT и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 19.98% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between TT and GGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.41 |
The correlation between TT and GGG shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
GGG:
$4.09
TT:
36.01
GGG:
18.06
TT:
1.64
GGG:
3.55
TT:
4.83
GGG:
4.15
TT:
$21.60B
GGG:
$2.25B
TT:
$7.76B
GGG:
$1.18B
TT:
$4.25B
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. GGG — Ранг доходности на риск
TT
GGG
Сравнение TT c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.52 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -1.40 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.60 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TT и GGG
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -68.77% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -21.92% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -21.92% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -28.98% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -30.60% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -21.92% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -12.10% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 8.16% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и GGG
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.52% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 14.17% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 19.00% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 22.63% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 24.76% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и GGG
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GGG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и GGG
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
TT and GGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (8.78%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs GGG's -68.77%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор