PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TT с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TT и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.47%
11.51%
TT
XLI

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 25.96% против 11.35% соответственно.


TT

С начала года

70.71%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

23.71%

1 год

84.08%

5 лет (среднегодовая)

34.87%

10 лет (среднегодовая)

25.96%

XLI

С начала года

22.96%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

11.64%

1 год

33.04%

5 лет (среднегодовая)

13.21%

10 лет (среднегодовая)

11.35%

Основные характеристики


TTXLI
Коэф-т Шарпа3.622.51
Коэф-т Сортино4.423.57
Коэф-т Омега1.591.44
Коэф-т Кальмара8.925.65
Коэф-т Мартина31.8017.42
Индекс Язвы2.60%1.92%
Дневная вол-ть22.85%13.35%
Макс. просадка-77.92%-62.26%
Текущая просадка-0.47%-3.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TT и XLI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TT c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.622.51
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.423.57
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.44
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.925.65
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 31.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.8017.42
TT
XLI

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
2.51
TT
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и XLI

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TT
Trane Technologies plc
0.79%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TT и XLI

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-3.07%
TT
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности TT и XLI

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
5.35%
TT
XLI