Сравнение TT с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или XLI.
Доходность
Сравнение доходности TT и XLI
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 25.96% против 11.35% соответственно.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
XLI
22.96%
-0.34%
11.64%
33.04%
13.21%
11.35%
Основные характеристики
TT | XLI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 3.62 | 2.51 |
Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.57 |
Коэф-т Омега | 1.59 | 1.44 |
Коэф-т Кальмара | 8.92 | 5.65 |
Коэф-т Мартина | 31.80 | 17.42 |
Индекс Язвы | 2.60% | 1.92% |
Дневная вол-ть | 22.85% | 13.35% |
Макс. просадка | -77.92% | -62.26% |
Текущая просадка | -0.47% | -3.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и XLI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и XLI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLI в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TT и XLI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и XLI
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.