Сравнение TT с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TT и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TT и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 23.26% против 13.39% соответственно.
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. XLI — Ранг доходности на риск
TT
XLI
Сравнение TT c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.17 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 8.46 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TT и XLI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и XLI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TT и XLI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -62.26% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -12.50% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -21.64% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -42.33% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -7.83% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -9.24% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.21% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и XLI
Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TT | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 6.58% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 11.74% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 19.50% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 17.25% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 19.88% | +8.27% |