Сравнение TT с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или JCI.
Доходность
Сравнение доходности TT и JCI
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 70.71%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 47.27%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 25.96% против 10.81% соответственно.
TT
70.71%
2.61%
23.71%
84.08%
34.87%
25.96%
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
Фундаментальные показатели
| TT | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $93.37B | $57.85B |
| EPS | $10.81 | $2.08 |
| Цена/прибыль | 38.03 | 41.63 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 1.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.39B | $27.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.84B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $3.13B |
Основные характеристики
| TT | JCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.62 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 8.92 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 31.80 | 15.44 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 25.93% |
| Макс. просадка | -77.92% | -85.71% |
| Текущая просадка | -0.47% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TT и JCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TT c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и JCI
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JCI в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.79% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок TT и JCI
Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TT и JCI
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.83%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности