PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с JCI

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или JCI.

Корреляция

Корреляция между TT и JCI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TT и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16,246.49%
92,428.62%
TT
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.94

JCI:

1.20

Коэф-т Сортино

TT:

1.40

JCI:

1.85

Коэф-т Омега

TT:

1.18

JCI:

1.25

Коэф-т Кальмара

TT:

1.11

JCI:

1.84

Коэф-т Мартина

TT:

2.89

JCI:

5.64

Индекс Язвы

TT:

9.40%

JCI:

6.97%

Дневная вол-ть

TT:

28.94%

JCI:

31.92%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

TT:

-4.21%

JCI:

-1.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$89.12B

JCI:

$58.70B

EPS

TT:

$12.15

JCI:

$2.13

Коэффициент P/E

TT:

32.89

JCI:

41.75

Коэффициент PEG

TT:

3.07

JCI:

1.34

Коэффициент P/S

TT:

4.39

JCI:

2.49

Коэффициент P/B

TT:

11.90

JCI:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$20.31B

JCI:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.30B

JCI:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.06B

JCI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 24.81% против 12.28% соответственно.

TT

С начала года

8.49%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.39%

5 лет

39.40%

10 лет

24.81%

JCI

С начала года

13.16%

1 месяц

24.02%

6 месяцев

18.85%

1 год

45.34%

5 лет

28.38%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TT: 0.94
JCI: 1.20
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.40
JCI: 1.85
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.18
JCI: 1.25
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TT: 1.11
JCI: 1.84
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TT: 2.89
JCI: 5.64

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
1.20
TT
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и JCI

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JCI в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
JCI
Johnson Controls International plc		1.66%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок TT и JCI

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-1.41%
TT
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности TT и JCI

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 15.55%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
17.35%
TT
JCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.69B
5.43B
(TT) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
35.8%
35.5%
(TT) Валовая рентабельность
(JCI) Валовая рентабельность
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 527.00M при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в -58.70M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 419.00M при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.