PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TT с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TT и JCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TT и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14,814.87%
81,241.59%
TT
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

2.54

JCI:

1.94

Коэф-т Сортино

TT:

3.30

JCI:

2.51

Коэф-т Омега

TT:

1.42

JCI:

1.35

Коэф-т Кальмара

TT:

6.22

JCI:

1.54

Коэф-т Мартина

TT:

21.27

JCI:

11.82

Индекс Язвы

TT:

2.78%

JCI:

4.20%

Дневная вол-ть

TT:

23.34%

JCI:

25.62%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

TT:

-9.52%

JCI:

-8.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$88.16B

JCI:

$54.20B

EPS

TT:

$10.92

JCI:

$2.08

Цена/прибыль

TT:

35.88

JCI:

39.35

PEG коэффициент

TT:

2.81

JCI:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$19.39B

JCI:

$22.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$6.84B

JCI:

$8.07B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$3.73B

JCI:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 56.74%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 38.96%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 24.72% против 10.02% соответственно.


TT

С начала года

56.74%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

10.07%

1 год

58.11%

5 лет

31.36%

10 лет

24.72%

JCI

С начала года

38.96%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

15.25%

1 год

48.00%

5 лет

16.45%

10 лет

10.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TT c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.541.94
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.302.51
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.35
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.221.54
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 21.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0021.2711.82
TT
JCI

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JCI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.54
1.94
TT
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и JCI

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JCI в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TT
Trane Technologies plc
0.89%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%
JCI
Johnson Controls International plc
1.41%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TT и JCI

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.52%
-8.98%
TT
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности TT и JCI

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 5.48%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
6.32%
TT
JCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab