PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TT с CARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TT и CARR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TT и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
405.33%
330.05%
TT
CARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

2.56

CARR:

0.81

Коэф-т Сортино

TT:

3.33

CARR:

1.30

Коэф-т Омега

TT:

1.43

CARR:

1.16

Коэф-т Кальмара

TT:

6.03

CARR:

1.22

Коэф-т Мартина

TT:

20.45

CARR:

4.12

Индекс Язвы

TT:

2.92%

CARR:

5.68%

Дневная вол-ть

TT:

23.29%

CARR:

28.70%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

CARR:

-40.82%

Текущая просадка

TT:

-9.85%

CARR:

-16.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$88.16B

CARR:

$64.23B

EPS

TT:

$10.92

CARR:

$1.67

Цена/прибыль

TT:

35.88

CARR:

42.08

PEG коэффициент

TT:

2.81

CARR:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$19.39B

CARR:

$23.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$6.84B

CARR:

$6.71B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$3.73B

CARR:

$3.83B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 56.18%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 20.26%.


TT

С начала года

56.18%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

13.37%

1 год

57.15%

5 лет

31.28%

10 лет

24.59%

CARR

С начала года

20.26%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

9.21%

1 год

21.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TT c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.560.81
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.331.30
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.16
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.031.22
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0020.454.12
TT
CARR

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа CARR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56
0.81
TT
CARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и CARR

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CARR в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TT
Trane Technologies plc
0.89%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%1.09%
CARR
Carrier Global Corporation
0.83%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TT и CARR

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.85%
-16.94%
TT
CARR

Волатильность

Сравнение волатильности TT и CARR

Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 5.34%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
8.00%
TT
CARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab