Сравнение TT с CW
TT (Trane Technologies plc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TT returned 23.58%/yr vs 24.80%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 23.58% против 24.80% соответственно.
TT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 23.58%
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам TT и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 19.98% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between TT and CW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between TT and CW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$103.93B
CW:
$27.20B
TT:
$12.94
CW:
$13.64
TT:
36.01
CW:
53.81
TT:
1.64
CW:
2.94
TT:
4.83
CW:
7.63
TT:
12.07
CW:
10.33
TT:
$21.60B
CW:
$3.61B
TT:
$7.76B
CW:
$1.34B
TT:
$4.25B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. CW — Ранг доходности на риск
TT
CW
Сравнение TT c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 5.00 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 14.59 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.99 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TT и CW
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -59.19% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -12.97% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -27.21% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -27.21% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -48.73% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -2.28% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -13.90% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 4.44% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и CW
Trane Technologies plc (TT) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 8.78% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 25.70% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 32.54% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 27.79% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 30.27% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и CW
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
TT Trane Technologies plc | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и CW
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
TT and CW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.20%) compared to TT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор