PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TT с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TT и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 23.58% против 24.80% соответственно.


TT

1 день
1.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
19.98%
6 месяцев
14.42%
1 год
8.64%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.22%
10 лет*
23.58%

CW

1 день
1.77%
1 месяц
2.10%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.99%
1 год
64.54%
3 года*
64.18%
5 лет*
42.85%
10 лет*
24.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc
19.98%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
CW
Curtiss-Wright Corporation
33.17%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between TT and CW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between TT and CW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$103.93B

CW:

$27.20B

EPS

TT:

$12.94

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

TT:

36.01

CW:

53.81

Коэффициент PEG

TT:

1.64

CW:

2.94

Коэффициент P/S

TT:

4.83

CW:

7.63

Коэффициент P/B

TT:

12.07

CW:

10.33

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trane Technologies plc

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

TT vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TT
Ранг доходности на риск TT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5050
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

5.00

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

14.59

-13.73

TT vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.99

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TT и CW

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-59.19%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-12.97%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-27.21%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-27.21%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-48.73%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-2.28%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-13.90%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

4.44%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и CW

Trane Technologies plc (TT) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 8.78% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.20%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

25.70%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

32.54%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

27.79%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

30.27%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и CW

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CW в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
TT
Trane Technologies plc
0.83%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.97B
913.69M
(TT) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
34.8%
36.3%
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


TT and CW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (9.20%) compared to TT (8.78%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор