Сравнение TSYY с YMAX
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 9.02% for YMAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.06%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.06% | 6.04% | -1.01% |
Correlation
The correlation between TSYY and YMAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between TSYY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
TSYY
YMAX
Сравнение TSYY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.35 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.82 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.42 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.70 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и YMAX
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -26.13% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -26.13% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -5.98% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -6.33% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.99% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и YMAX
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.22% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 17.10% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 21.62% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 22.97% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 22.97% | +14.55% |
Сравнение комиссий TSYY и YMAX
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и YMAX
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности YMAX в 72.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.94% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and YMAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.02% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.02% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 72.94% for YMAX.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор