PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с YMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.95% vs -1.11% for YMAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.89%.

TSYY

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-2.67%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и YMAX

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-18.05%-15.96%-3.30%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.89%6.04%-5.13%

Correlation

The correlation between TSYY and YMAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between TSYY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYYTSYY с YETH
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ

Доходность на риск

TSYY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSYYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.05

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.10

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.10

-0.73

TSYY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и YMAX

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-26.13%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-26.13%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.80%

-12.13%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-6.41%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.70%

11.26%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и YMAX

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.17%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

11.05%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

19.68%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

23.61%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

23.62%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.13%

23.62%

+13.51%

Сравнение комиссий TSYY и YMAX

TSYY берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и YMAX

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%, что больше доходности YMAX в 75.24%

ПозицияTTM20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		267.34%256.64%0.19%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.24%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and YMAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (11.05%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with -1.11% vs -12.95% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -1.11% return vs -12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 75.24% for YMAX.

They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор