Сравнение TSYY с SOXY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 99.08% for SOXY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.70M | $2.35M | $2.05M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -1.98% |
Correlation
The correlation between TSYY and SOXY is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between TSYY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
TSYY
SOXY
Сравнение TSYY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.49 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 15.00 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и SOXY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -30.22% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -28.56% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -18.79% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -5.58% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 6.63% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и SOXY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 18.52% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 36.18% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 40.44% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 39.58% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 39.58% | -3.30% |
Сравнение комиссий TSYY и SOXY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и SOXY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and SOXY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -10.79% for TSYY. On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор