Сравнение TSM с SHOP
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 33.60% против 43.82% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам TSM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between TSM and SHOP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.42 |
The correlation between TSM and SHOP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
SHOP:
$161.53B
TSM:
NT$432.27
SHOP:
$1.02
TSM:
30.13
SHOP:
122.15
TSM:
0.84
SHOP:
0.23
TSM:
15.18
SHOP:
17.69
TSM:
10.50
SHOP:
12.98
TSM:
NT$4.45T
SHOP:
$9.20B
TSM:
NT$2.86T
SHOP:
$5.93B
TSM:
NT$3.20T
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
TSM
SHOP
Сравнение TSM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.04 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -0.08 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и SHOP
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -84.82% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -46.71% | +28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -46.71% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -84.82% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -84.82% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -30.46% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -28.28% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 24.67% | -18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SHOP
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 11.63% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 44.06% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 57.17% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 65.63% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 59.05% | -24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SHOP
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and SHOP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SHOP's -84.82%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор