Сравнение TSM с HBAR-USD
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 32.13% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between TSM and HBAR-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
TSM
HBAR-USD
Сравнение TSM c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.69 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.98 | +20.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и HBAR-USD
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -97.58% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -73.39% | +55.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -79.29% | +42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -92.79% | +36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -84.50% | +79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -74.51% | +31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 51.80% | -46.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и HBAR-USD
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 16.33% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 43.30% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 65.06% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 85.17% | -47.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 108.57% | -74.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and HBAR-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs HBAR-USD's -97.58%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор