Сравнение FICO с MUSA
FICO (Fair Isaac Corporation) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 26.23%/yr vs 23.21%/yr for MUSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 26.23% против 23.21% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам FICO и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between FICO and MUSA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between FICO and MUSA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.71B
MUSA:
$10.10B
FICO:
$31.51
MUSA:
$28.85
FICO:
37.03
MUSA:
18.71
FICO:
1.97
MUSA:
1.02
FICO:
12.47
MUSA:
0.53
FICO:
$2.26B
MUSA:
$19.68B
FICO:
$1.90B
MUSA:
$487.10M
FICO:
$1.16B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MUSA — Ранг доходности на риск
FICO
MUSA
Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.45 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.99 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.75 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MUSA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -35.54% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -19.72% | -32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -10.61% | -40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -9.98% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 9.56% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MUSA
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.93% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 28.83% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.22% | 38.09% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 30.12% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 31.18% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MUSA
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MUSA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MUSA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.07%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор