PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MUSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или MUSA.

Корреляция

Корреляция между FICO и MUSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,722.61%
1,196.14%
FICO
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.87

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

FICO:

2.40

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

FICO:

1.32

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.16

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

FICO:

4.90

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

FICO:

13.12%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

FICO:

-18.05%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$47.72B

MUSA:

$9.73B

EPS

FICO:

$21.89

MUSA:

$24.12

Коэффициент P/E

FICO:

89.19

MUSA:

20.38

Коэффициент PEG

FICO:

1.88

MUSA:

1.80

Коэффициент P/S

FICO:

26.88

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

MUSA:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICO показывает доходность -1.94%, а MUSA немного выше – -1.93%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 36.01% против 22.49% соответственно.

FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-2.38%

1 год

75.75%

5 лет

44.69%

10 лет

36.01%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.87
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.40
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.32
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.16
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 4.90
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.71
FICO
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MUSA

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и MUSA

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-11.41%
FICO
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MUSA

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
9.71%
FICO
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию