PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FICO и MUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FICO с MUSA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или MUSA.

Доходность

Сравнение доходности FICO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

0.83

MUSA:

-0.02

Коэф-т Сортино

FICO:

1.00

MUSA:

0.00

Коэф-т Омега

FICO:

1.15

MUSA:

1.00

Коэф-т Кальмара

FICO:

0.67

MUSA:

-0.17

Коэф-т Мартина

FICO:

1.72

MUSA:

-0.37

Индекс Язвы

FICO:

14.32%

MUSA:

10.47%

Дневная вол-ть

FICO:

39.83%

MUSA:

28.19%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

FICO:

-27.54%

MUSA:

-23.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$42.02B

MUSA:

$8.58B

EPS

FICO:

$23.82

MUSA:

$23.22

Коэффициент P/E

FICO:

72.47

MUSA:

18.38

Коэффициент PEG

FICO:

1.66

MUSA:

1.63

Коэффициент P/S

FICO:

22.83

MUSA:

0.49

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

MUSA:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.84B

MUSA:

$19.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.49B

MUSA:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$829.07M

MUSA:

$986.70M

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 34.57% против 22.28% соответственно.

FICO

С начала года

-13.29%

1 месяц

-13.76%

6 месяцев

-27.32%

1 год

33.83%

3 года

61.54%

5 лет

33.79%

10 лет

34.57%

MUSA

С начала года

-14.75%

1 месяц

-14.29%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-2.33%

3 года

20.19%

5 лет

30.40%

10 лет

22.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Murphy USA Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MUSA

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и MUSA

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MUSA

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
498.74M
4.53B
(FICO) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
82.4%
10.7%
(FICO) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.