Сравнение FICO с MUSA
FICO (Fair Isaac Corporation) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 22.42%/yr for MUSA. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 44.37%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 23.80% против 22.42% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
MUSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
MUSA Murphy USA Inc. | $168.08M | $161.78M | $172.32M |
Сравнение доходности по годам FICO и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MUSA Murphy USA Inc. | 44.37% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between FICO and MUSA is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between FICO and MUSA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$23.57B
MUSA:
$10.73B
FICO:
$34.47
MUSA:
$32.74
FICO:
31.66
MUSA:
17.74
FICO:
1.68
MUSA:
0.96
FICO:
10.78
MUSA:
0.51
FICO:
$2.39B
MUSA:
$21.48B
FICO:
$2.04B
MUSA:
$552.20M
FICO:
$1.25B
MUSA:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MUSA — Ранг доходности на риск
FICO
MUSA
Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.13 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.19 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и MUSA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -35.54% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -19.72% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -35.54% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -6.72% | -47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -9.93% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 6.72% | +20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MUSA
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 10.30% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 32.32% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 38.36% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 30.91% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 31.58% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MUSA
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MUSA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в -261.50M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 305.20M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.10M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MUSA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to MUSA (10.30%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор