PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MUSA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 26.47%/yr vs 22.34%/yr for MUSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -32.55%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 26.47% против 22.34% соответственно.

FICO

1 день
3.72%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-34.12%
1 год
-40.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
17.88%
10 лет*
26.47%

MUSA

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.15%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.80%
1 год
28.59%
3 года*
22.58%
5 лет*
32.77%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.55%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
MUSA
Murphy USA Inc.		31.98%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between FICO and MUSA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between FICO and MUSA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.08B

MUSA:

$9.94B

EPS

FICO:

$31.51

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

FICO:

36.19

MUSA:

18.41

Коэффициент PEG

FICO:

1.92

MUSA:

1.00

Коэффициент P/S

FICO:

12.19

MUSA:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с FIVNFICO с KNSL
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с WSMMUSA с FSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPYMUSA с FINV

Доходность на риск

FICO vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 66
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.73

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.21

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.46

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.95

-4.45

FICO vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и MUSA

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-35.54%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-19.72%

-31.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-35.54%

-25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-35.54%

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-35.54%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.13%

-14.69%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-9.97%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

9.71%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MUSA

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.46%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

14.52%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

31.31%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.80%

39.36%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

30.62%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

31.44%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MUSA

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
691.68M
4.82B
(FICO) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.8%
0
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and MUSA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (14.52%) compared to FICO (13.46%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор