PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Доходность

Сравнение доходности FICO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICO и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
MUSA
Murphy USA Inc.		22.82%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$25.44B

MUSA:

$9.32B

EPS

FICO:

$27.15

MUSA:

$24.32

Коэффициент P/E

FICO:

39.12

MUSA:

20.35

Коэффициент PEG

FICO:

2.08

MUSA:

1.10

Коэффициент P/S

FICO:

12.47

MUSA:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.06B

MUSA:

$19.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.71B

MUSA:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.00B

MUSA:

$940.50M

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 25.60% против 23.45% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%

MUSA

1 день
0.17%
1 месяц
22.76%
С начала года
22.82%
6 месяцев
25.82%
1 год
4.74%
3 года*
24.84%
5 лет*
28.42%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с FIVNFICO с KNSL
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPYMUSA с FINV

Доходность на риск

FICO vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOMUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

0.13

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

0.40

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.06

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.19

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.28

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.13

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между FICO и MUSA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MUSA

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и MUSA

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

FICOMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-35.54%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.90%

-31.25%

-23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-35.54%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-35.54%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-10.30%

-45.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-10.02%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

21.30%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MUSA

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICOMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.65%

8.94%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

25.71%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

36.58%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

29.10%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

30.89%

+6.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
511.96M
4.74B
(FICO) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
83.0%
0
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.