Сравнение FICO с EFX
FICO (Fair Isaac Corporation) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 3.96%/yr for EFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью -16.71%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 26.71% против 3.96% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
EFX
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -16.71%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам FICO и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
EFX Equifax Inc. | -16.71% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between FICO and EFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between FICO and EFX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.79B
EFX:
$21.67B
FICO:
$31.71
EFX:
$5.71
FICO:
39.14
EFX:
31.47
FICO:
13.18
EFX:
3.50
FICO:
$2.26B
EFX:
$6.28B
FICO:
$1.90B
EFX:
$2.81B
FICO:
$1.16B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. EFX — Ранг доходности на риск
FICO
EFX
Сравнение FICO c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.72 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.25 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и EFX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.83% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -41.64% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -49.69% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -49.69% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -49.69% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -40.53% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -15.36% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 24.12% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и EFX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 14.97% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 31.23% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 38.10% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 33.92% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 31.73% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и EFX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.18% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и EFX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and EFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (14.97%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs EFX's -56.83%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор