PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FICO и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FICO с AZO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AZO.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

0.83

AZO:

1.62

Коэф-т Сортино

FICO:

1.00

AZO:

2.14

Коэф-т Омега

FICO:

1.15

AZO:

1.27

Коэф-т Кальмара

FICO:

0.67

AZO:

2.16

Коэф-т Мартина

FICO:

1.72

AZO:

10.86

Индекс Язвы

FICO:

14.32%

AZO:

3.07%

Дневная вол-ть

FICO:

39.83%

AZO:

21.53%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

FICO:

-27.54%

AZO:

-3.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$42.02B

AZO:

$62.43B

EPS

FICO:

$23.82

AZO:

$150.81

Коэффициент P/E

FICO:

72.47

AZO:

24.75

Коэффициент PEG

FICO:

1.66

AZO:

1.90

Коэффициент P/S

FICO:

22.83

AZO:

3.34

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.84B

AZO:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.49B

AZO:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$829.07M

AZO:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 34.57% против 18.64% соответственно.

FICO

С начала года

-13.29%

1 месяц

-13.76%

6 месяцев

-27.32%

1 год

33.83%

3 года

61.54%

5 лет

33.79%

10 лет

34.57%

AZO

С начала года

16.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

17.78%

1 год

34.77%

3 года

21.92%

5 лет

26.60%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

AutoZone, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
498.74M
3.95B
(FICO) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
82.4%
53.9%
(FICO) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.