Сравнение FICO с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AZO.
Основные характеристики
| FICO | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.06% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 132.47% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 71.70% | 21.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.05% | 22.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 43.93% | 19.89% |
| Коэф-т Шарпа | 4.25 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 7.75 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 25.23 | 3.29 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 6.52% |
| Дневная вол-ть | 30.65% | 20.96% |
| Макс. просадка | -79.26% | -46.33% |
| Текущая просадка | -0.38% | -4.30% |
Фундаментальные показатели
| FICO | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.53B | $52.47B |
| EPS | $19.03 | $149.45 |
| Цена/прибыль | 108.31 | 20.74 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $18.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $9.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.86M | $4.17B |
Корреляция
Корреляция между FICO и AZO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AZO
С начала года, FICO показывает доходность 77.06%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 43.93% против 19.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AZO
Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и AZO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AZO
Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 5.96% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности