Сравнение FICO с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AZO.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AZO
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность 95.21%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 41.39% против 18.78% соответственно.
FICO
95.21%
15.14%
57.11%
118.02%
45.08%
41.39%
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
Фундаментальные показатели
| FICO | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.33B | $52.53B |
| EPS | $20.35 | $149.47 |
| Цена/прибыль | 111.66 | 20.79 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.72B | $18.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $9.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $754.96M | $4.34B |
Основные характеристики
| FICO | AZO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 7.13 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 20.87% |
| Макс. просадка | -79.26% | -46.33% |
| Текущая просадка | -3.31% | -2.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FICO и AZO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AZO
Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и AZO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AZO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности