PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AZO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs 14.93%/yr for AZO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 26.40% против 14.93% соответственно.

FICO

1 день
-6.15%
1 месяц
10.82%
С начала года
-30.52%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-32.55%
3 года*
14.10%
5 лет*
19.09%
10 лет*
26.40%

AZO

1 день
1.07%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-19.91%
1 год
-18.31%
3 года*
8.74%
5 лет*
17.16%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.52%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.73%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between FICO and AZO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.23

The correlation between FICO and AZO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.90B

AZO:

$51.59B

EPS

FICO:

$31.51

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

FICO:

37.28

AZO:

21.08

Коэффициент PEG

FICO:

1.98

AZO:

1.82

Коэффициент P/S

FICO:

12.55

AZO:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVNFICO с KNSL
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAYAZO с SCHG

Доходность на риск

FICO vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.79

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.56

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.24

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-46.32%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-32.59%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-32.59%

-28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-32.59%

-28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-42.14%

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.69%

-29.69%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-10.87%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

14.75%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

11.45%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

23.04%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.22%

27.09%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

24.44%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

26.47%

+11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
691.68M
4.84B
(FICO) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
52.2%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and AZO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.02%) compared to AZO (11.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AZO's -46.32%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор