PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AZO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AZO.

Корреляция

Корреляция между FICO и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193,985.90%
49,047.99%
FICO
AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.87

AZO:

1.03

Коэф-т Сортино

FICO:

2.40

AZO:

1.50

Коэф-т Омега

FICO:

1.32

AZO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.16

AZO:

1.42

Коэф-т Мартина

FICO:

4.90

AZO:

6.26

Индекс Язвы

FICO:

13.12%

AZO:

3.50%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

AZO:

21.27%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

FICO:

-18.05%

AZO:

-5.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$47.72B

AZO:

$60.38B

EPS

FICO:

$21.89

AZO:

$149.07

Коэффициент P/E

FICO:

89.19

AZO:

24.21

Коэффициент PEG

FICO:

1.88

AZO:

2.04

Коэффициент P/S

FICO:

26.88

AZO:

3.23

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 36.01% против 18.18% соответственно.

FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-2.38%

1 год

75.75%

5 лет

44.69%

10 лет

36.01%

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.87
AZO: 1.03
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.40
AZO: 1.50
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.32
AZO: 1.18
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.16
AZO: 1.42
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 4.90
AZO: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AZO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
1.03
FICO
AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-5.72%
FICO
AZO

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
9.73%
FICO
AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию