PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 23.80% против 14.29% соответственно.


FICO

1 день
4.26%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
-21.29%
С начала года
-35.43%
1 год
-18.73%
3 года*
9.08%
5 лет*
17.98%
10 лет*
23.80%
Всё время*
20.01%

AZO

1 день
1.26%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
-17.59%
С начала года
-9.60%
1 год
-23.56%
3 года*
7.75%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.29%
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$441.26M$521.89M$1.11B
$560.10M$412.51M$397.70M

Сравнение доходности по годам FICO и AZO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-35.43%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
AZO
AutoZone, Inc.
-9.60%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between FICO and AZO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.23

The correlation between FICO and AZO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$23.57B

AZO:

$50.05B

EPS

FICO:

$34.47

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

FICO:

31.66

AZO:

21.11

Коэффициент PEG

FICO:

1.68

AZO:

1.83

Коэффициент P/S

FICO:

10.78

AZO:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.39B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$2.04B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.25B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

AutoZone, Inc.

Доходность на риск

FICO vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 2828
Ранг коэф-та Мартина

AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FICOAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.72

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.23

+0.55

FICO vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-46.32%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-32.86%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-32.86%

-28.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-32.86%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-42.14%

-19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.18%

-29.59%

-24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-10.96%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.43%

19.15%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.27%

8.86%

+14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.17%

24.03%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.63%

28.77%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

25.01%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

26.75%

+11.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and AZO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (23.27%) compared to AZO (8.86%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AZO's -46.32%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор