Сравнение FICO с AZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FICO с AZO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AZO.

Корреляция

Корреляция между FICO и AZO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FICO

AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

2.08

AZO:

1.18

Коэф-т Сортино

FICO:

2.56

AZO:

1.78

Коэф-т Омега

FICO:

1.35

AZO:

1.21

Коэф-т Кальмара

FICO:

3.29

AZO:

1.61

Коэф-т Мартина

FICO:

9.67

AZO:

3.88

Индекс Язвы

FICO:

6.71%

AZO:

6.39%

Дневная вол-ть

FICO:

31.16%

AZO:

20.93%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

FICO:

-14.77%

AZO:

-4.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$49.44B

AZO:

$53.80B

EPS

FICO:

$20.51

AZO:

$149.40

Цена/прибыль

FICO:

99.00

AZO:

21.46

PEG коэффициент

FICO:

1.81

AZO:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

AZO:

$18.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.07B

AZO:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$603.91M

AZO:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 39.42% против 18.68% соответственно.

FICO

С начала года

1.99%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

26.68%

1 год

65.84%

5 лет

38.23%

10 лет

39.42%

AZO

С начала года

0.13%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

7.44%

1 год

20.10%

5 лет

22.76%

10 лет

18.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICO

AZO

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AZO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FICO

AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FICO

AZO

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FICO

AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FICO с AZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FICO и AZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AZO

FICO

AZO

Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AZO

Просадки

Сравнение просадок FICO и AZO

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество