Сравнение FICO с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO).
Доходность
Сравнение доходности FICO и AZO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICO и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.15
AZO:
$142.46
FICO:
39.12
AZO:
24.05
FICO:
2.08
AZO:
2.08
FICO:
12.47
AZO:
3.00
FICO:
$2.06B
AZO:
$19.61B
FICO:
$1.71B
AZO:
$10.17B
FICO:
$1.00B
AZO:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 25.60% против 15.58% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AZO — Ранг доходности на риск
FICO
AZO
Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | -0.39 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.85 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FICO и AZO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AZO
Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и AZO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -46.32% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.90% | -25.48% | -29.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -25.48% | -32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.24% | -42.14% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -21.31% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -10.82% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 11.88% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AZO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 7.50% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 19.74% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 25.31% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 23.77% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 26.16% | +11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AZO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.