Сравнение FICO с AZO
FICO (Fair Isaac Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 14.29%/yr for AZO. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 23.80% против 14.29% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
AZO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -17.59%
- С начала года
- -9.60%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 18.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $441.26M | $521.89M | $1.11B | |
| $560.10M | $412.51M | $397.70M |
Сравнение доходности по годам FICO и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.60% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between FICO and AZO is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between FICO and AZO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$23.57B
AZO:
$50.05B
FICO:
$34.47
AZO:
$145.27
FICO:
31.66
AZO:
21.11
FICO:
1.68
AZO:
1.83
FICO:
10.78
AZO:
2.62
FICO:
$2.39B
AZO:
$19.99B
FICO:
$2.04B
AZO:
$10.34B
FICO:
$1.25B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AZO — Ранг доходности на риск
FICO
AZO
Сравнение FICO c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.72 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.23 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AZO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -46.32% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -32.86% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -32.86% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -32.86% | -28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -42.14% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -29.59% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -10.96% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 19.15% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AZO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 8.86% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 24.03% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 28.77% | +24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 25.01% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 26.75% | +11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AZO
Ни FICO, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AZO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AZO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to AZO (8.86%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AZO's -46.32%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор